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　　資產(chǎn)負(fù)債管理的工具與策略(熟悉并掌握★★)

　　熟悉并掌握資產(chǎn)負(fù)債管理主要內(nèi)容及策略。

　　考點(diǎn)1 資產(chǎn)負(fù)債管理的工具

　　(一)缺口管理

　　缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。

　　(二)久期管理

　　久期指某項(xiàng)金融資產(chǎn)(或負(fù)債)在未來時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的收益現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間，權(quán)數(shù)為各期收益現(xiàn)金流的現(xiàn)值在資產(chǎn)市場價(jià)值中所占的權(quán)重。

　　(三)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(FTP)

　　內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是指，商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照一定規(guī)則全額有償轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。

　　(四)經(jīng)濟(jì)資本

　　在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中，經(jīng)濟(jì)資本作為一項(xiàng)重要工具，主要用于績效考核和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)兩個(gè)方面。

　　(五)收益率曲線

　　債券的期限結(jié)構(gòu)和收益率在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系就稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線通常稱為收益率曲線。收益率曲線一般有四種典型形狀(見下圖)，水平收益率曲線基本呈一條水平線，表示長期利率與短期利率相等;正向收益率曲線向上傾斜，表示長期利率高于短期利率;反轉(zhuǎn)收益率曲線向下傾斜，表示長期利率低于短期利率;駝峰收益率曲線表示期限相對較短的債券，利率與期限呈正向相關(guān)，期限較長的債券，利率與期限呈反向相關(guān)。

　　

　　(六)資產(chǎn)證券化

　　證券化是指銀行發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)的額外價(jià)值并將其從資產(chǎn)負(fù)債表中全部移除，以便為信貸業(yè)務(wù)騰挪空間的過程。

　　考點(diǎn)2資產(chǎn)負(fù)債管理的策略

　　(一)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　(二)表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　(三)利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

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