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　　客戶信用評級

　　一、客戶信用評級概念：

　　客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償付意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小�？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級。

　　信用評級必須具有兩大功能：一是能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨著信用等級的下降而呈加速上升的趨勢;二是能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

　　二、評級因素及方法

　　1、評級因素

　　財務(wù)報表分析結(jié)果

　　借款人的行業(yè)特征

　　借款人財務(wù)信息的質(zhì)量：相對來說，經(jīng)過會計公司審計的借款人的財務(wù)報表比較可信。

　　借款人資產(chǎn)的變現(xiàn)性

　　借款人的管理水平

　　借款人所在國家

　　特殊事件的影響：訴訟、環(huán)�；蚍�律、國家政策的變化

　　被評級交易的結(jié)構(gòu)

　　2、客戶信用評級方法：定性分析和定量分析

　　(1)定性分析方法：

　　5Cs系統(tǒng)(應(yīng)用最廣泛)：Character、Capital 、Capacity、Collateral 、Condition

　　5Ps分析系統(tǒng)：個人因素(Person Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)：資本充足率(Capital Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Assets Quality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流動性(Liquidity)等因素。

　　定性分析方法的突出特點是將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法帶來的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性，更適合于對借款人進(jìn)行是和否的二維決策，難以實現(xiàn)對信用風(fēng)險的準(zhǔn)確計量。

　　(2)定量分析方法：

　　較常見的定量分析方法主要包括各種違約概率模型分析法，有代表性的模型有穆迪的RiscCalc和Credit Monitor、KPMG的風(fēng)險中性定價模型和死亡概率模型。

　　與傳統(tǒng)的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要銀行建立一致的、明確的違約定義，并至少積累五年的數(shù)據(jù)。

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