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　　【多選題】

　　NMT礦業(yè)公司是世界上最大的黃金生產商之一，該公司經營上面臨較高風險，其中絕大多數風險因素來源于金礦石價格和等級的變動、黃金開采成本的變動，以及公司經營業(yè)務所在國對黃金開采行業(yè)的政府管制、司法判決等。據此可以做出的推斷有(　)。

　　A、NMT礦業(yè)公司股票具有較高的標準差

　　B、NMT礦業(yè)公司股票具有較低的標準差

　　C、NMT礦業(yè)公司股票具有較高的β系數

　　D、NMT礦業(yè)公司股票的非系統(tǒng)風險較高

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 NMT礦業(yè)公司經營上面臨較高風險，說明該公司股票的整體風險即標準差較高，選項A是答案、選項B不是答案;但NMT礦業(yè)公司面臨的風險中，絕大多數是該公司或該公司所處行業(yè)所特有的非系統(tǒng)風險，選項D是答案;由該公司整體風險較高和非系統(tǒng)風險較高，無法推出該公司系統(tǒng)風險較高即具有較高的β系數的結論，選項C不是答案。

　　【多選題】

　　在下列各項中，能夠影響特定投資組合β系數的有(　)。

　　A、該組合中所有單項資產在組合中所占比重

　　B、該組合中所有單項資產各自的β系數

　　C、市場投資組合的無風險收益率

　　D、該組合的無風險收益率

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 投資組合的β系數是組合內各項資產β系數以各資產的投資比重為權數的加權平均值，因此，投資組合的β系數受到單項資產的β系數和各種資產在投資組合中所占的比重兩個因素的影響。

　　【判斷題】

　　證券A的標準離差率為40%，β系數為0.5，證券B的標準離差率為20%，β系數為1.5，則可以判斷證券A的整體風險高于證券B，但系統(tǒng)風險小于證券B。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 標準離差率用來衡量整體風險，而β系數用來衡量系統(tǒng)風險。

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