| 第 1 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題 |
| 第 2 頁：多項(xiàng)選擇題 |
| 第 3 頁：判斷題 |
| 第 4 頁：計(jì)算分析題 |
| 第 5 頁：綜合題 |
五、綜合題
A、B兩種股票構(gòu)成證券投資組合，A股票的預(yù)期報(bào)酬率為10%，方差是0.04;B股票的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.09.證券A的投資比重占60%,證券B的投資比重占40%.
要求:(1)計(jì)算A.B投資組合的平均報(bào)酬率.
(2)如果A.B兩種股票報(bào)酬率的協(xié)方差是0.012,計(jì)算A.B兩種股票的相關(guān)系數(shù)和投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差.
(3)如果A.B的相關(guān)系數(shù)是0.5,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率與組合風(fēng)險(xiǎn).
(4)如果A.B的相關(guān)系數(shù)是1,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率與組合風(fēng)險(xiǎn).
(5)說明相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)的影響.
【答案】
(5)相關(guān)系數(shù)對(duì)組合的報(bào)酬率沒有影響，資產(chǎn)組合的收益率就是組成資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)等于各資產(chǎn)在組合中所占的價(jià)值比例，可見，相關(guān)系數(shù)對(duì)組合的報(bào)酬率沒有影響。
相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)有影響，相關(guān)系數(shù)越大，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越大。
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