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2010年期貨從業(yè)綜合輔導資料詳解：蝶式套利實例

考試吧為使廣大考生更好的備戰(zhàn)2010年期貨從業(yè)資格考試，為您提供期貨從業(yè)資格考試資料：蝶式套利實例，希望對大家有所幫助。

　　蝶式套利實例

　　(1)買入3手大豆3月份合約，賣出6手5月合約，買入3手7月合約;

　　(2)賣出3手大豆3月份合約，買入6手5月合約，賣出3手7月合約。

　　可見蝶式套利是兩個跨期套利的結(jié)合。

　　在(1)中是：牛市套利+熊市套利 在(2)中是：熊市套利+牛市套利

　　蝶式套利的原理是：套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關關系將會出現(xiàn)差異。

　　相關推薦：2009年期貨從業(yè)資格考試考前復習資料匯總
　　　　　　　期貨從業(yè)資格考試經(jīng)驗：2009年考試命題規(guī)律
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李宏偉老師
在線名師：李宏偉老師
　　北京師范大學國際金融博士，北京信息科技大學經(jīng)管院著名講師，曾...[詳細]
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