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期貨從業(yè)資格考試期貨市場基礎(chǔ)知識第7章公式

來源：考試吧（Exam8.com）　2012-7-12 16:55:02　【要考試，上考試吧！】　期貨從業(yè)萬題庫

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　　第7 章期貨投機和套利交易

　　價差套利

　　總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

　　價差套利盈虧=Σ每個期貨合約的盈虧 (30)

　　一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一“腿”，同時賣出價格較低的一“腿”的套利行為。賣出套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一“腿”，同時買入價格較低的一“腿”的套利行為。

　　由此，套利盈虧也可以采用如下公式計算：

　　買進套利的盈虧=平倉時價差-建倉時價差 (31)

　　賣出套利的盈虧=建倉時價差-平倉時價差 (32)

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