41、免疫策略：利率引起的損失(盈利)，通過再投資回報(bào)(或損失)彌補(bǔ)獲得固定收益;

　　42、中長期付息期為季度、半年、年度;

　　43、交易所制度含 逐日盯市制度;

　　44、控制期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：首風(fēng)制度、遵循凈資本制度、控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn);

　　45、期貨公司在風(fēng)險(xiǎn)處置中，證監(jiān)局負(fù)責(zé)提出風(fēng)險(xiǎn)處置方案并組織實(shí)施;

　　46、對沖基金：利用杠桿效應(yīng)，承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、追求高利潤;用對沖方法抵消風(fēng)險(xiǎn)，鎖定套利機(jī)會;不在美國聯(lián)邦投資法下注冊不受監(jiān)管;

　　47、進(jìn)行期貨交易時(shí)，交易雙方不需對標(biāo)的物等級協(xié)商，發(fā)生實(shí)物交割按規(guī)定的等級交割;

　　期轉(zhuǎn)現(xiàn) 可以協(xié)商標(biāo)的物的價(jià)格、品質(zhì)、交割地點(diǎn)等;

　　48、靈活運(yùn)用止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動利潤的有力工具，相對較小的風(fēng)險(xiǎn)建立新頭寸;

　　49、路透社、CBOT、CME共同開發(fā)的環(huán)球期貨交易系統(tǒng)，24小時(shí)，進(jìn)入全天候交易時(shí)代;

　　50、LME倫敦金屬交易所，金屬期貨先河，仍是有色金屬晴雨表;紐約商品交易所(COMFX)

　　51、倫敦洲際交易所(ICE)、紐約商業(yè)交易所(NYMEX黃金、能源)重要的能源化工期貨;

　　52、結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)一結(jié)算(結(jié)算交易盈虧)、保證金管理(擔(dān)保履約)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)控;

　　53、無本金交割外匯遠(yuǎn)期：NDF;第一筆境外人民幣無本金交割06年8月;

　　54、1944年7月布雷森國際貨幣體系，70年代解體;3月歐元利率倫敦國際金融;

　　55、股指期貨 06年9月上海 套期保值規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);

　　56、交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制：價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)是可以估量;

　　57、集中交割：交割月最后最后交易日一次性交割;交割月第一個(gè)交易日到最后交易日的前一日都可交割;

　　58、會員獲取的交易所結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對，保存2年，有爭議保存爭議消除;

　　59、期貨投機(jī)準(zhǔn)備：了解合約、制度交易計(jì)劃、設(shè)定盈虧目標(biāo);對稱三角形，休整，繼續(xù)朝;

　　60、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是對未來(公司預(yù)測能力)、儲備交易是現(xiàn)在、會計(jì)對過去;

　　61、歐洲銀行間拆放利率(Euri)99年1月使用，最長為1年(365天)，采用歐洲中部11;

　　62、價(jià)格、交易量、持倉量：價(jià)格、持倉量上升 交易量減少是疲軟，其他都堅(jiān)挺;

　　63、全下降是堅(jiān)挺;價(jià)格、持倉量 下降，交易量增加 多頭被逼平倉;交易量不活躍 空頭被逼平倉;

　　64、期貨公司風(fēng)管措施：首風(fēng)、遵守凈資本、控制客戶風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)人員管理、信息技術(shù)、嚴(yán)格保證金、嚴(yán)格經(jīng)營;

　　65、套保者包括消費(fèi)者、券商、貿(mào)易商及金融機(jī)構(gòu) 除了投機(jī)者;

　　66、最基本套保 是買入賣出;

　　67、反向市場原因：預(yù)計(jì)未來供給大幅增加，導(dǎo)致未來期貨價(jià)格大幅下降低于現(xiàn)貨價(jià)格;

　　68、可交割債券與國債期貨價(jià)格沒有直接的可比性;

　　69、財(cái)政政策：通過財(cái)政分配活動來 增加或抑制社會總需求;擴(kuò)張財(cái)政，增加社會總需求，造成對資金的需求，利率上升;

　　70、股票指數(shù)計(jì)算方法：算數(shù)平均法、加權(quán)平均法、幾何平均法;境外股指期貨合約月份設(shè)置：季月模式、近期月份為主+遠(yuǎn)期季月;滬深300,合約月份：當(dāng)月下月、隨后2個(gè)季月;

　　71、非理性價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)互為因果：大戶持倉風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn);

　　72、世界上交易所會員分類各不相同;

　　73、價(jià)格波動造成客戶損失才造成公司風(fēng)險(xiǎn)或期貨公司損失交易所風(fēng)險(xiǎn)，所為風(fēng)控成核心;

　　74、芝加哥商業(yè)：歐元期貨合約合約月份6個(gè)連續(xù)季月，1萬張;人民幣13+2季6千張;

　　75、香港 美元對人民幣 50--1000手國債仿真(波動保證金都是2%) 最近3連續(xù)季月 余4--7年 ;滬深 當(dāng)月下月 隨后2季月 普通波動10% 保證金12% 9.15--11.30 1.00-3.15 最后提前15分鐘;

　　76、13周 3月+4季 1976

　　77、歐元利率拆放 最近6連續(xù)月 同上最小變動 1/2基點(diǎn)

　　78、歐洲美元存單 最近4連續(xù)月 1/4基點(diǎn)

　　79、美國 中期國債1/64點(diǎn) 長期1/32點(diǎn)5連續(xù)季月(bills-notes-bonds,schatz1.75-2.25;bobl4.5-5.5;bund8.5-10.5)

　　81、人為投機(jī) 集中度;操作市場 變動比率;非理性 現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率;交易所是市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控核心，期貨公司是交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控核心;

　　編輯推薦：

　　考試吧特別策劃：2014年期貨從業(yè)資格考試報(bào)考指南

　　2014年期貨從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間(全年)

　　2014年9月期貨從業(yè)資格考試報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入