(2)跨幣種套利。是交易者根據(jù)對(duì)交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，買進(jìn)某一幣種的期貨合約，同時(shí)賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。

　　進(jìn)行跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則是：

　�、兕A(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買人B貨幣期貨合約。

　　②預(yù)期A貨幣對(duì)美元升值，B貨幣對(duì)美元貶值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約。

　�、垲A(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元貶值，但A貨幣的貶值速度比B貨幣快，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約。

　�、茴A(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元升值，但A貨幣的升值速度比B貨幣快，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約。

　�、蓊A(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約。若B貨幣對(duì)美元貶值，則相反。

　�、揞A(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元升值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨期貨合約。若A貨幣對(duì)美元貶值，則相反。

　　(3)跨月套利。指交易者根據(jù)對(duì)幣種相同而交割月份不同的期貨合約在某一交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，買進(jìn)某一交割月份的期貨合約，同時(shí)賣出另一交割月份的同種期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。

　　進(jìn)行跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則是：

　�、偃绻�較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將下降，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約。

　　②如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將上升，則買人較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約。

　�、廴绻�較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利率差將下降，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約。

　�、苋绻�較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利率差將上升，則買人較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約。

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