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2016年期貨從業(yè)資格考試《投資分析》知識點(11)

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  遠(yuǎn)期和期貨定價分析

  1.完全市場假設(shè)下的遠(yuǎn)期價格

  完全市場假設(shè)下各種資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格如表2—1所示。

  

2016年期貨投資分析考試第二章第一節(jié)知識點三

  

2016年期貨投資分析考試第二章第一節(jié)知識點三

  2.不完全市場假設(shè)下的期貨定價

  1)存在交易成本

  假定每筆交易的費率為Y,那么期貨的價格區(qū)間為:

  

2016年期貨投資分析考試第二章第一節(jié)知識點三

  這個區(qū)間又稱為無套利區(qū)間,當(dāng)期貨的實際價格高于區(qū)間上限時,可以買入現(xiàn)貨同時賣出期貨進行套利;當(dāng)期貨的實際價格低于區(qū)間下限時,可以買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

  2)借貸利率不同

  

2016年期貨投資分析考試第二章第一節(jié)知識點三

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