131、 根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　132、 套利交易通過對沖，調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化，從而有助于合理價格水平的形成。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　133、 技術(shù)分析提供的量化指標(biāo)，可以指示出行情轉(zhuǎn)折之所在。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　134、 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術(shù)性強(qiáng)市。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

　　135、 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。

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　　136、 實(shí)際利率與名義利率比較，名義利率大于實(shí)際利率。

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　　137、 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

　　138、在進(jìn)行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實(shí)際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的

　　保值效果。

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　　139、 道×瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。( )

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　　140、在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為合適的時候行使權(quán)力，但并不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。對于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時買

　　進(jìn)或賣出一定數(shù)量的期貨合約。

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　　141、 當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時，投資者會不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。

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　　142、買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權(quán);賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán);買進(jìn)一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。

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　　143、期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價格風(fēng)險，因此必須對其保證金進(jìn)行每日結(jié)算;而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對其進(jìn)行每日結(jié)算。

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　　144、 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時為CPO或TM，否則會受到CFTC的查處。

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　　145、在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(SEC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(CFTC)主要職責(zé)是側(cè)重于對商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。

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　　146、 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。

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　　147、 買入看跌期權(quán)的對手就是賣出看漲期權(quán)。

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　　148、 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風(fēng)險。

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　　149、 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。

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　　150、 利用期貨市場進(jìn)行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險，達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。

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