161.某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入10手大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸再次買(mǎi)入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到(　　)時(shí)才可以避免損失(不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。

　　A.2010元/噸

　　B.2015元/噸

　　C.2020元/噸

　　D.2025元/噸

　　162.2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳賣(mài)出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買(mǎi)入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是(　　)。

　　A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，盈利550美元

　　B.價(jià)差縮小了11美分，盈利550美元

　　C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，虧損550美元

　　D.價(jià)差縮小了11美分，虧損550美元

　　163.某投資者預(yù)計(jì)LME銅近月期貨價(jià)格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價(jià)格漲幅，于是，他在該市場(chǎng)以6800美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入5手6月銅合約，同時(shí)以6950美元/噸的價(jià)格賣(mài)出5手9月銅合約。則當(dāng)()時(shí)，該投資者將頭寸同時(shí)平倉(cāng)能夠獲利。

　　A.6月銅合約的價(jià)格保持不變，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元/噸

　　B.6月銅合約的價(jià)格上漲到6930美元/噸，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元/噸

　　C.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價(jià)格保持不變

　　D.9月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價(jià)格下跌到6930美元/噸

　　164.2008年9月10日，某美國(guó)投機(jī)者在CME賣(mài)出10張12月到期的英鎊期貨合約，每張金額為12.5萬(wàn)元，成交價(jià)為1.532美元/英鎊。11月20日，該投機(jī)者以1.526美元/英鎊的價(jià)格買(mǎi)入合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益為(　　)美元。

　　A.-750

　　B.-7500

　　C.750

　　D.7500

　　165.2008年3月份玉米合約價(jià)格為2.15美元/蒲式耳，5月份合約價(jià)格為2.24美元/蒲式耳。交易者預(yù)測(cè)玉米價(jià)格將上漲，3月與5月的期貨合約的價(jià)差將有可能縮小。交易者買(mǎi)入1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米合約的同時(shí)賣(mài)出1手5月份玉米合約。到了12月1日，3月和5月的玉米期貨價(jià)格分別上漲至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者將兩種期貨合約平倉(cāng)，則交易盈虧狀況為(　　)美元。

　　A.虧損150

　　B.獲利150

　　C.虧損160

　　D.獲利160

　　166.2008年6月5日某投機(jī)者以95.45點(diǎn)的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EU-RIBOR)期貨合約，6月20該投機(jī)者95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是(　　)美元。

　　A.1250

　　B.-1250

　　C.12500

　　D.-12500

　　167.某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸，則該投資者的投資結(jié)果是(　　)。(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))

　　A.虧損10美元/噸

　　B.虧損20美元/噸

　　C.盈利10美元/噸

　　D.盈利20美元/噸

　　168.2008年6月，某投資者以5點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)250美元)買(mǎi)進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點(diǎn)。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點(diǎn)，權(quán)利金價(jià)格變?yōu)?0點(diǎn)，若該投資者將該期權(quán)合約對(duì)沖平倉(cāng)，則交易結(jié)果是(　　)美元。

　　A.盈利5000

　　B.盈利3750

　　C.虧損5000

　　D.虧損3750

　　169.某香港投機(jī)者5月份預(yù)測(cè)大豆期貨行情會(huì)繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買(mǎi)入1手(10噸/手)9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價(jià)格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時(shí)，9月大豆期貨價(jià)格漲到2200港元/噸，該投機(jī)者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買(mǎi)入1手9月大豆期貨，并同時(shí)在期貨市場(chǎng)上對(duì)沖平倉(cāng)。那么，他總共盈利(　　)港元。

　　A.1000

　　B.1500

　　C.1800

　　D.2000

　　170.香港恒生指數(shù)期貨最小變動(dòng)價(jià)位漲跌每點(diǎn)為50港元，某交易者在4月20日以11950點(diǎn)買(mǎi)入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點(diǎn)將手中合約平倉(cāng)，則該交易者的凈收益是()港元。

　　A.-5000

　　B.2500

　　C.4900

　　D.5000