21.在期權(quán)交易中，買人看漲期權(quán)最大的損失是(　　)。

　　A.期權(quán)費(fèi)

　　B.無窮大

　　C.零

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　22.美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)(　　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.費(fèi)用相等

　　D.不確定

　　23.某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價(jià)格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于(　　)。

　　A.實(shí)值期權(quán)

　　B.深度實(shí)值期權(quán)

　　C.虛值期權(quán)

　　D.深度虛值期權(quán)

　　24.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以(　　)。

　　A.買日元期貨買權(quán)

　　B.賣歐洲日元期貨

　　C.賣日元期貨

　　D.賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

　　25.在今年7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差(　　)。

　　A.“走強(qiáng)”

　　B.“走弱”

　　C.“平穩(wěn)”

　　D.“縮減”

　　26.在一個(gè)正向市場(chǎng)上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會(huì)是(　　)。

　　A.盈虧相抵

　　B.得到部分的保護(hù)

　　C.得到全面的保護(hù)

　　D.沒有任何的效果

　　27.被稱為“另類投資工具”的組合是(　　)。

　　A.共同基金和對(duì)沖基金

　　B.期貨投資基金和共同基金

　　C.期貨投資基金和對(duì)沖基金

　　D.期貨投資基金和社保基金2

　　28.期貨公司應(yīng)將客戶所繳納的保證金(　　)。

　　A.存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶

　　B.存入期貨公司在銀行的賬戶

　　C.存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶

　　D.存人交易所在銀行的賬戶

　　29.下列交易所中，實(shí)行公司制的是(　　)。

　　A.上海期貨交易所

　　B.大連商品交易所

　　C.鄭州商品交易所

　　D.中國金融期貨交易所

　　30.倫敦國際石油交易所主要交易(　　)。

　　A.石油和天然氣的期貨和期權(quán)

　　B.天然氣和電力的期貨和期權(quán)

　　C.石油和電力的期貨和期權(quán)

　　D.石油的期貨和期權(quán)

　　31.關(guān)于開盤價(jià)與收盤價(jià)，正確的說法是(　　)。

　　A.開盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

　　B.開盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

　　C.都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

　　D.都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

　　32.FCM是(　　)的簡稱。

　　A.投機(jī)商

　　B.交易所

　　C.期貨經(jīng)紀(jì)商

　　D.結(jié)算所

　　33.目前，期貨交易中成交量最大的品種是(　　)。

　　A.股指期貨

　　B.利率期貨

　　C.能源期貨

　　D.農(nóng)產(chǎn)品期貨

　　34.大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)為2100元/噸，買入價(jià)為2103元/噸，前一成交價(jià)為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為(　　)元/噸。

　　A.2100

　　B.2101

　　C.2102

　　D.2103

　　35.對(duì)于結(jié)算擔(dān)保金制度描述不當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.全員結(jié)算制度和會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度都配套使用結(jié)算擔(dān)保金制度

　　B.全員結(jié)算制度配套使用擔(dān)保金制度

　　C.會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度配套使用結(jié)算擔(dān)保金制度

　　D.結(jié)算擔(dān)保金制度可隨意配套使用，但不是必須使用

　　36.美國期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是(　　)。

　　A.財(cái)政部

　　B.證券交易委員會(huì)

　　C.商品交易委員會(huì)

　　D.聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)

　　37.當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)(　　)

　　A.仍應(yīng)避險(xiǎn)

　　B.不應(yīng)避險(xiǎn)

　　C.可考慮局部避險(xiǎn)

　　D.無所謂

　　A.客戶成交后繳交的保證金

　　B.客戶開始交易時(shí)存人的保證金

　　C.結(jié)算機(jī)構(gòu)向結(jié)算會(huì)員收取的保證金

　　D.客戶維持賬戶而被通知追繳的保證金

　　39.漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前(　　)出現(xiàn)的只有停板價(jià)位買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位賣出(買入)申報(bào)，或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交，但未打開停板價(jià)位的情況。

　　A.5分鐘

　　B.10分鐘

　　C.15分鐘

　　D.20分鐘

　　40.在正向市場(chǎng)中，當(dāng)基差走弱時(shí)，代表(　　)。

　　A.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

　　B.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

　　C.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

　　D.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

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