21.上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為( )元。

　　A.19480B.19490C.19500D.19510

　　22.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在( )閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。

　　A.申請日B.交收日C.配對日D.最后交割日

　　23.( )的所有品種均采用集中交割的方式。

　　A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C.上海期貨交易所D.中國金融期貨交易所

　　24.套期保值的基本原理是( )。

　　A.建立風(fēng)險預(yù)防機制B-建立對沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

　　25.當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于( )。

　　A.期貨價格B.零C.無限大D.無法判斷

　　26.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是( )。

　　A.賣出套期保值;買人套期保值B.買人套期保值;賣出套期保值

　　C.空頭套期保值;多頭套期保值D.多頭套期保值;空頭套期保值

　　27.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為( )。

　　A.價差B.基差C.差價D.套價

　　28.空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是( )。

　　A.基差值為正，而且絕對值變大B.基差值為負，而且絕對值變小

　　C.基差值為正，而且絕對值變小D.無法判斷

　　29.( )在市場中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時間較長。

　　A.套期保值者B.投機者C.套利者D.期貨公司

　　30.持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。

　　A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

　　C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額D.立即平倉，退出市場

　　31.當(dāng)市場處于反向市場時，多頭投機者應(yīng)( )。

　　A.賣出近月合約B.賣出遠月合約C.買人近月合約D.買人遠月合約

　　32.下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是( )。

　　A.止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格

　　B.止損單中的價格應(yīng)該接近于當(dāng)時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉

　　C.止損單中價格選擇可以用基本分析法確定

　　D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大

　　33.國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比( )。

　　A.是后者兩倍B.大于后者兩倍C.小于后者兩倍D.介于后者的一倍到兩倍之間

　　34.在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差( )。

　　A.擴大B.縮小C.不變D.無規(guī)律

　　35.下面屬于熊市套利做法的是( )。

　　A.買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出1手5月大豆期貨合約

　　B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約

　　C.買人1手3月大豆期貨合約，同時賣出2手5月大豆期貨合約

　　D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時買入1手5月大豆期貨合約

　　36.某套利者以63200元/噸的價格買入l手銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的價差( )元/噸。

　　A.擴大了100B.擴大了200C.縮小了100D.縮小了200

　　37.以下有關(guān)需求法則說法錯誤的是( )。

　　A.商品價格越高，需求量就越小B.收入增加導(dǎo)致對商品需求量的增加

　　C.互補商品中，一種商品價格的下降會引起另一種商品的需求量減少

　　D.預(yù)期某商品會上漲時，該商品的需求會增加

　　38.某人自稱為基本分析者，意味著他主要關(guān)心( )。A.微觀性因素B.宏觀性因素C.點狀圖D.K線圖

　　39.趨勢線的作用是( )。A.預(yù)測價格的漲幅B.預(yù)測價格的跌幅C.衡量價格的波動方向D.描述價格的反轉(zhuǎn)突破

　　40.在一個價格劇烈波動的市場中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是( )。A.雙重頂B.V形C.圓弧形態(tài)D.頭肩形

　　41.WMS與K、D在反映價格變化時由慢至快的排序依次為( )。

　　A.WMS、D、KB.K、WMS、DC.WMS、K、DD.D、K、WMS

　　42.循環(huán)周期理論中的交易周期長度為( )。A.1年B.6個月C.3個月D.4周

　　43.金融期貨市場的發(fā)展始于( )。A.19世紀(jì)60年代B.19世紀(jì)70年代C.20世紀(jì)60年代D.20世紀(jì)70年代

　　44.關(guān)于匯率，下列說法正確的是( )。

　　A.我國采用間接標(biāo)價法，而美國采用直接標(biāo)價法

　　B.A國對B國貨幣匯率上升，對C國下跌，其有效匯率可能不變

　　C.對于直接標(biāo)價法，如果匯率上升，則本幣升值，外幣貶值

　　D.對于間接標(biāo)價法，如果匯率上升，則本幣貶值，外幣升值

　　45.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險，尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險B.非系統(tǒng)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.財務(wù)風(fēng)險

　　46.在進行期權(quán)交易的時候，需要支付保證金的是( )。

　　A.期權(quán)多頭方B.期權(quán)空頭方C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方D.都不用支付

　　47.在期權(quán)交易中，買人看漲期權(quán)最大的損失是( )。

　　A.期權(quán)費B.無窮大C.零D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

　　48.美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費( )。

　　A.低 B.高 C.費用相等 D.不確定

　　49.某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于( )。

　　A.實值期權(quán) B.深度實值期權(quán) C.虛值期權(quán) D.深度虛值期權(quán)

　　50.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

　　A.290B.284C.280D.276

　　51.被稱為“另類投資工具”的組合是( )。

　　A.共同基金和對沖基金B(yǎng).期貨投資基金和共同基金

　　C.期貨投資基金和對沖基金D.期貨投資基金和社�；�金

　　52.( )是指當(dāng)損失達到一定的程度時，立即對沖了結(jié)先前進行的造成該損失的交易，以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。A.指數(shù)期貨交B.多CTA策略C.保護性止損D.期貨加期權(quán)

　　53.期貨投資基金的每季度財務(wù)報表和財務(wù)報告的制作者是( )。

　　A.期貨傭金商 B.基金經(jīng)理 C.托管者 D.基金投資者

　　54.下列對期貨基金組織結(jié)構(gòu)的描述，不正確的是( )。

　　A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理

　　C.托管者受托于商品基金經(jīng)理D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理

　　55.期貨投資基金業(yè)最發(fā)達的國家是( )。

　　A.英國B.比利時C.美國D.日本

　　56.在期貨交易中，( )承擔(dān)的風(fēng)險是由于基差的不利變動引起的。

　　A.期貨交易所 B.期貨公司 C.投機者 D.套期保值者

　　57.( )是指由于交易對手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的一種風(fēng)險。

　　A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.法律風(fēng)險

　　58.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是( )。

　　A.有廣度的 B.窄的 C.缺乏深度的 D.有深度的

　　59.以下并非期貨市場風(fēng)險成因的是( )。

　　A.價格波動B.杠桿效應(yīng)C.市場機制不健全D.理性投機

　　60.美國商品期貨交易委員會(CFTC)管理整個美國的期貨行業(yè)，重點管理范圍不包括( )。

　　A.交易所B.投資者C.期貨經(jīng)紀(jì)商D.交易所會員

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