81.現(xiàn)代期貨市場建立了一整套完整的風險保障體系，其中包括( )。

　　A.漲跌停板制度B.每日無負債結算制度C.強行平倉制度D.大戶報告制度

　　82.當交易所經紀會員頭寸達到交易所報告界限時，應向交易所提交( )材料。

　　A.填寫完整的“經紀會員大戶報告表”B.資金來源說明

　　C.其持倉量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當日結算單據(jù)

　　D.交易所要求提供的其他材料

　　83.客戶可以通過( )向期貨經紀公司下達交易指令。

　　A.書面下單B.電話下單C.網絡下單D.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式

　　84.關于期貨交易收盤價集合競價，下列說法正確的有( )。

　　A.在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內進行

　　B.在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內進行

　　C.前4分鐘為期貨合約買賣價格指令申報時間

　　D.后1分鐘為集合競價撮合時間

　　85.標準倉單的轉讓申請由會員單位書面向交易所申報，內容包括( )。

　　A.轉讓的數(shù)量B.轉讓單價C.轉讓前后的客戶編碼D.轉讓前后的客戶名稱

　　86.( )作為期貨交易必須支付的費用理應得到補償，成為期貨價格的因素之一。

　　A.傭金B(yǎng).交易手續(xù)費C.保證金D.保證金所占用資金而應付的利息

　　87.期貨市場上的套期保值最基本的操作方式有( )。

　　A.交叉套期保值B.相同或相近月份套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值

　　88.下列有關基差的敘述，正確的是( )。

　　A.屬于相對價格變動

　　B.存在隨到期而收斂的現(xiàn)象

　　C.基差風險通常低于現(xiàn)貨(或期貨)價格風險

　　D.基差之強弱與市場走勢有絕對相關

　　89.在下列情況中，出現(xiàn)( )情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。

　　A.正向市場中，基差走強B.正向市場中，基差走弱

　　C.反向市場中，基差走強D.反向市場中，基差走弱

　　90.在套期保值操作中控制基差風險的主要方法有( )。

　　A.適當選擇期貨合約的標的資產B.適當選擇交割月份

　　C.充分利用基差套利D.選擇流動性較弱的期貨合約

　　91.期貨投機與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在( )。

　　A.風險機制不同B.參與人員不同C.運作機制不同D.經濟職能不同

　　92.決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應該事先為自己確定( )，做好交易前的心理準備。

　　A.最高獲利目標B.最低獲利目標

　　C.期望承受的最大虧損限度D.期望承受的最小虧損限度

　　93.制定交易計劃的好處有( )。

　　A.使交易者被迫考慮可能被遺漏的問題

　　B.使交易者明確將要何時改變交易計劃，以應付多變的市場環(huán)境

　　C.使交易者明確自己正處于何種市場環(huán)境

　　D.使交易者選取適合自身特點的交易方法

　　94.期貨投機交易的方法包括( )。

　　A.買低賣高B.賣高買低C.平均買低D.平均賣高

　　95.采用金字塔式買入賣出方法時，增倉時應遵循以下( )原則。

　　A.在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉B.在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉

　　C.持倉的增加應漸次增加D.持倉的增加應漸次遞減

　　96.套利交易與投機交易的區(qū)別在于( )。

　　A.套利交易關注的是不同合約或不同市場之間的相對價格關系，而投機交易關注單個合約的絕對價格變化

　　B.套利交易流動性較差，而投機交易流動性好

　　C.套利交易在同一時間不同合約或不同市場之間進行相反方向的交易，投機交易只做買或賣的交易

　　D.套利交易不活躍，而投機交易很活躍

　　97.反向市場熊市套利的市場特征有( )。

　　A.供給過旺，需求不足B.近期合約價格高于遠期合約價格

　　C.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約D.近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份合約

　　98.下列屬于跨商品套利的交易有( )。

　　A.小麥與玉米之間的套利B.3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利

　　C.大豆與豆粕之間的套利D.堪薩斯市交易所和芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利

　　99.以下對蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有( )。

　　A.實質上是同種商品跨交割月份的套利活動B.由兩個方向相反的跨期套利組成

　　C.蝶式套利必須同時下達三個買空/賣空/買空的指令D.風險和利潤都很大

　　100.套利交易在期貨市場起著獨特的作用，其包括( )。

　　A.為交易者提供風險對沖的機會B.增加市場流動性

　　C.有助于價格恢復到正常水平D.有助于投機者平均收益的提高

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