21.上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為( )元。

　　A.19480B.19490C.19500D.19510

　　22.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在( )閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。

　　A.申請日B.交收日C.配對日D.最后交割日

　　23.( )的所有品種均采用集中交割的方式。

　　A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C.上海期貨交易所D.中國金融期貨交易所

　　24.套期保值的基本原理是( )。

　　A.建立風(fēng)險預(yù)防機制B-建立對沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

　　25.當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于( )。

　　A.期貨價格B.零C.無限大D.無法判斷

　　26.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是( )。

　　A.賣出套期保值;買人套期保值B.買人套期保值;賣出套期保值

　　C.空頭套期保值;多頭套期保值D.多頭套期保值;空頭套期保值

　　27.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為( )。

　　A.價差B.基差C.差價D.套價

　　28.空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是( )。

　　A.基差值為正，而且絕對值變大B.基差值為負(fù)，而且絕對值變小

　　C.基差值為正，而且絕對值變小D.無法判斷

　　29.( )在市場中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時間較長。

　　A.套期保值者B.投機者C.套利者D.期貨公司

　　30.持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。

　　A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

　　C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額D.立即平倉，退出市場

　　31.當(dāng)市場處于反向市場時，多頭投機者應(yīng)( )。

　　A.賣出近月合約B.賣出遠(yuǎn)月合約C.買人近月合約D.買人遠(yuǎn)月合約

　　32.下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是( )。

　　A.止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格

　　B.止損單中的價格應(yīng)該接近于當(dāng)時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉

　　C.止損單中價格選擇可以用基本分析法確定

　　D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大

　　33.國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比( )。

　　A.是后者兩倍B.大于后者兩倍C.小于后者兩倍D.介于后者的一倍到兩倍之間

　　34.在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差( )。

　　A.擴大B.縮小C.不變D.無規(guī)律

　　35.下面屬于熊市套利做法的是( )。

　　A.買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出1手5月大豆期貨合約

　　B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約

　　C.買人1手3月大豆期貨合約，同時賣出2手5月大豆期貨合約

　　D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時買入1手5月大豆期貨合約

　　36.某套利者以63200元/噸的價格買入l手銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的價差( )元/噸。

　　A.擴大了100B.擴大了200C.縮小了100D.縮小了200

　　37.以下有關(guān)需求法則說法錯誤的是( )。

　　A.商品價格越高，需求量就越小B.收入增加導(dǎo)致對商品需求量的增加

　　C.互補商品中，一種商品價格的下降會引起另一種商品的需求量減少

　　D.預(yù)期某商品會上漲時，該商品的需求會增加

　　38.某人自稱為基本分析者，意味著他主要關(guān)心( )。A.微觀性因素B.宏觀性因素C.點狀圖D.K線圖

　　39.趨勢線的作用是( )。A.預(yù)測價格的漲幅B.預(yù)測價格的跌幅C.衡量價格的波動方向D.描述價格的反轉(zhuǎn)突破

　　40.在一個價格劇烈波動的市場中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是( )。A.雙重頂B.V形C.圓弧形態(tài)D.頭肩形

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