1、某投資者在某期貨經(jīng)紀公司開戶,存入保證金20 萬元,按經(jīng)紀公司規(guī)定,最低保證金比例為10%。該客戶買入100 手(假定每手10 噸)開倉大豆期貨合約,成交價為每噸2800 元,當日該客戶又以每噸2850 的價格賣出40 手大豆期貨合約。當日大豆結算價為每噸2840元。當日結算準備金余額為()。
A、44000
B、73600
C、170400
D、117600
答案:B
解析:(1)平當日倉盈虧=(2850-2800)*40*10=20000 元
當日開倉持倉盈虧=(2840-2800)*(100-40)*10=24000 元
當日盈虧=20000+24000=44000 元
以上若按總公式計算:當日盈虧=(2850-2840)*40*10+(2840-2800)*100*10=44000 元
(2)當日交易保證金=2840*60*10*10%=170400 元
(3)當日結算準備金余額=200000-170400+44000=73600 元。
2、某交易者在3 月20 日賣出1 手7 月份大豆合約,價格為1840 元/噸,同時買入1 手9 月份大豆合約價格為1890 元/噸,5 月20 日,該交易者買入1 手7 月份大豆合約,價格為1810 元/噸,同時賣出1 手9 月份大豆合約,價格為1875 元/噸,(注:交易所規(guī)定1 手=10噸),請計算套利的凈盈虧()。
A、虧損150 元
B、獲利150 元
C、虧損160 元
D、獲利150 元
答案:B
解析:如題,5 月份合約盈虧情況:1840-1810=30,獲利30 元/噸
7月份合約盈虧情況:1875-1890=-15,虧損15 元/噸
因此,套利結果:(30-15)*10=150元,獲利150 元。
相關推薦: