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歷年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》真題詳解:短期國債

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  1、銀行存款5 年期的年利率為6%,按復(fù)利計算,則1000 元面值的存款到期本利和為(  )。

  A、1000

  B、1238

  C、1338

  D、1438

  答案:C

  解析:如題,根據(jù)單利公式,Sn=P*(1+i)n,則存款到期本利和=1000*(1+6%)5=1338元。

  2、某短期國債離到期日還有3 個月,到期可獲金額10000 元,甲投資者出價9750 元將其買下,2個月后乙投資者以9850 買下并持有一個月后再去兌現(xiàn),則乙投資者的收益率是(  )。

  A、10.256%

  B、6.156%

  C、10.376%

  D、18.274%

  答案:D

  解析:如題,乙投資者的收益率=(10000/9850)-1=1.5228%,換算成年收益率=1.5228%/(1/12)=18.274%,顯然,收益率大小與買進債券的價格高低成反比。

  3、假設(shè)4 月1 日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15 點,年指數(shù)股息率為1%,則( )。

  A、若不考慮交易成本,6 月30 日的期貨理論價格為1515 點

  B、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530 以上才存在正向套利機會

  C、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會

  D、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會

  答案:ABD

  解析:期貨價格=現(xiàn)貨價格+期間成本(主要是資金成本)-期間收益

  不考慮交易成本,6 月30 日的理論價格=1500+5%/4*1500-1%/4*1500=1515;

  當(dāng)投資者需要套利時,必須考慮到交易成本,本題的無套利區(qū)間是[1530,1500],即正向套利理論價格上移到1530,只有當(dāng)實際期貨價高于1530 時,正向套利才能進行;同理,反向套利理論價格下移到1500。

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