41.WMS與K、D在反映價(jià)格變化時(shí)由慢至快的排序依次為( )。

　　A.WMS、D、KB.K、WMS、DC.WMS、K、DD.D、K、WMS

　　42.循環(huán)周期理論中的交易周期長(zhǎng)度為( )。A.1年B.6個(gè)月C.3個(gè)月D.4周

　　43.金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展始于( )。A.19世紀(jì)60年代B.19世紀(jì)70年代C.20世紀(jì)60年代D.20世紀(jì)70年代

　　44.關(guān)于匯率，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.我國(guó)采用間接標(biāo)價(jià)法，而美國(guó)采用直接標(biāo)價(jià)法

　　B.A國(guó)對(duì)B國(guó)貨幣匯率上升，對(duì)C國(guó)下跌，其有效匯率可能不變

　　C.對(duì)于直接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣升值，外幣貶值

　　D.對(duì)于間接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣貶值，外幣升值

　　45.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　46.在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是( )。

　　A.期權(quán)多頭方B.期權(quán)空頭方C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方D.都不用支付

　　47.在期權(quán)交易中，買(mǎi)人看漲期權(quán)最大的損失是( )。

　　A.期權(quán)費(fèi)B.無(wú)窮大C.零D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　48.美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)( )。

　　A.低 B.高 C.費(fèi)用相等 D.不確定

　　49.某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價(jià)格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于( )。

　　A.實(shí)值期權(quán) B.深度實(shí)值期權(quán) C.虛值期權(quán) D.深度虛值期權(quán)

　　50.某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。

　　A.290B.284C.280D.276

　　51.被稱(chēng)為“另類(lèi)投資工具”的組合是( )。

　　A.共同基金和對(duì)沖基金B(yǎng).期貨投資基金和共同基金

　　C.期貨投資基金和對(duì)沖基金D.期貨投資基金和社�；�金

　　52.( )是指當(dāng)損失達(dá)到一定的程度時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)先前進(jìn)行的造成該損失的交易，以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。A.指數(shù)期貨交B.多CTA策略C.保護(hù)性止損D.期貨加期權(quán)

　　53.期貨投資基金的每季度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的制作者是( )。

　　A.期貨傭金商 B.基金經(jīng)理 C.托管者 D.基金投資者

　　54.下列對(duì)期貨基金組織結(jié)構(gòu)的描述，不正確的是( )。

　　A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問(wèn)B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理

　　C.托管者受托于商品基金經(jīng)理D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理

　　55.期貨投資基金業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家是( )。

　　A.英國(guó)B.比利時(shí)C.美國(guó)D.日本

　　56.在期貨交易中，( )承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是由于基差的不利變動(dòng)引起的。

　　A.期貨交易所 B.期貨公司 C.投機(jī)者 D.套期保值者

　　57.( )是指由于交易對(duì)手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的一種風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　58.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價(jià)格大幅度上漲，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是( )。

　　A.有廣度的 B.窄的 C.缺乏深度的 D.有深度的

　　59.以下并非期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成因的是( )。

　　A.價(jià)格波動(dòng)B.杠桿效應(yīng)C.市場(chǎng)機(jī)制不健全D.理性投機(jī)

　　60.美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)管理整個(gè)美國(guó)的期貨行業(yè)，重點(diǎn)管理范圍不包括( )。

　　A.交易所B.投資者C.期貨經(jīng)紀(jì)商D.交易所會(huì)員

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