查看匯總：2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》真題精選匯總

　　一、單項選擇題(本題共20個小題，每題1分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求。請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。)

　　1、 良楚公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為(　　)。

　　A.-50000元

　　B.10000元

　　C.-3000元

　　D.20000元

　　2、 看跌期權(quán)賣出者被要求執(zhí)行期權(quán)后，會取得(　　)。

　　A.相關(guān)期貨的空頭

　　B.相關(guān)期貨的多頭

　　C.相關(guān)期權(quán)的空頭

　　D.相關(guān)期權(quán)的多頭

　　3、 若市場由正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌觯瑒t基差會(　　)。

　　A.走強

　　B.走弱

　　C.不變

　　D.不確定

　　4、 期權(quán)實際上就是一種權(quán)利的有償使用，下列關(guān)于期權(quán)的多頭方和空頭方權(quán)利與義務(wù)的表述，正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)多頭方和空頭方都是既有權(quán)利，又有義務(wù)

　　B.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù)，期權(quán)空頭方既有權(quán)利又有義務(wù)

　　C.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利

　　D.期權(quán)多頭方既有權(quán)利又有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利

　　5、 某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時，相關(guān)期貨合約價格為150美元/噸，請計算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計)

　　A.-30美元/噸

　　B.-20美元/噸

　　C.10美元/噸

　　D.-40美元/噸

　　6、 加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是(　　)。

　　A.賣出套期保值;買人套期保值

　　B.買人套期保值;賣出套期保值

　　C.空頭套期保值;多頭套期保值

　　D.多頭套期保值;空頭套期保值

　　7、 不以盈利為目的的期貨交易所是(　　)。

　　A.會員制期貨交易所

　　B.公司制期貨交易所

　　C.合伙制期貨交易所

　　D.合作制期貨交易所

　　8、某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10 手期貨合約建倉，基差為-30元/噸，買入平倉時的基差為-50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是(　　)。

　　A.盈利2000 元

　　B.虧損2000元

　　C.盈利1000 元

　　D.虧損1000 元

　　9、 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是(　　)。

　　A.盈利3000元

　　B.虧損3000元

　　C.盈利1500元

　　D.虧損1500元

　　10、 某投資者做一個5 月份玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個敲定價格為260的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25 美分。買入兩個敲定價格270 的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18 美分。再賣出一個敲定價格為280 的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金17 美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險為(　　)。

　　A.6，5

　　B.6，4

　　C.8，5

　　D.8，4

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