A．K線從下方3次穿越D線 

B．D線從下方穿越2次K線 

C．負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA 

D．正值的DIF向下穿越正值的DEA 

42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（ ）。 

A．2 

B．4 

C．6 

D．12 

43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。 

A．1000 

B．2000 

C．1500 

D．150 

44.題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。 

A．CBOT 

B．KCBT 

C．NYMEX 

D．CME 

45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。 

A．外匯期貨 

B．利率期貨 

C．股指期貨 

D．股票期貨 

46.題干: 以下說法正確的是（ ）。 

A．考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界 

B．考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界 

C．當(dāng)實(shí)際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。 

D．當(dāng)實(shí)際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。 

47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。 

A．執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán) 

B．執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán) 

C．執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán) 

D．執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán) 

48.題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。 

A．200點(diǎn) 

B．180點(diǎn) 

C．220點(diǎn) 

D．20點(diǎn) 

49.題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。 

A．290 

B．284 

C．280 

D．276 

50.題干: 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。 

A．買入跨式套利 

B．賣出跨式套利 

C．買入寬跨式套利 

D．賣出寬跨式套利 

51.題干: 買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。 

A．買入跨式套利 

B．賣出跨式套利 

C．買入蝶式套利 

D．賣出蝶式套利 

52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。 

A．管理費(fèi) 

B．經(jīng)紀(jì)傭金 

C．營銷費(fèi)用 

D．CTA費(fèi)用 

53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。 

A．CTA 

B．CPO 

C．FCM 

D．TM 

54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。 

A．管理費(fèi) 

B．CTA費(fèi)用 

C．經(jīng)紀(jì)傭金 

D．承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用 

55.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。 

A．價格將大幅波動 

B．投機(jī)成分過高 

C．有人操縱市場 

D．期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大 

56.題干: 在我國，對期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。 

A．中國證監(jiān)會 

B．中國期貨業(yè)協(xié)會 

C．期貨交易所 

D．期貨經(jīng)紀(jì)公司 

57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。 

A．2.5% 

B．5% 

C．20.5% 

D．37.5% 

58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。 

A．現(xiàn)貨與期貨價格之差 

B．現(xiàn)貨價格與期貨價格 

C．現(xiàn)貨價格 

D．期貨價格 

59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。 

A．1250歐元 

B．-1250歐元 

C．12500歐元 

D．-12500歐元 

60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。