第八章 期權(quán)分析

　　大綱要求：1、期權(quán)合約以及基本要素p331

　　2、基本期權(quán)定價(jià)原理與方法p337

　　3、二叉樹定價(jià)模型p339

　　4、布萊克一斯科爾斯( Black - Scholes)期權(quán)定價(jià)模型p344

　　5、如何運(yùn)用期權(quán)合約及期權(quán)組合策略進(jìn)行套期保值和套利交易p355

　　重點(diǎn)：1、期權(quán)的二叉樹模型p339

　　2、期權(quán)定價(jià)模型p337

　　3、期權(quán)套期保值的應(yīng)用策略p355

　　4、期權(quán)套利交易的類型和策略及各種策略的損益情況和應(yīng)用情形p361

　　難點(diǎn)：1、期權(quán)的二叉樹模型p339

　　2、期權(quán)套期保值的應(yīng)用策略p355

　　3、期權(quán)套利交易的類型和策略p361