41、()突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價(jià)模型，提出套利定價(jià)理論(APT)。

　　A、夏普 B、理查德?羅爾

　　C、特雷諾 D、史蒂夫?羅斯

　　42、某投資者買入證券A每股股價(jià)16元，一年后賣出價(jià)格為19元，期間獲得每股稅后紅利1元，不考慮其他因素和費(fèi)用，其投資收益率為()。

　　A、10% B、15%

　　C、20% D、25%

　　43、在不允許賣空的情況下。A、B、C 3種證券所能得到的所有合法組合將落入并填滿坐標(biāo)系中組合線AB、BC、AC圍成的區(qū)域，該區(qū)域稱為不允許賣空時(shí)證券A、B和C的()。

　　A、證券組合有效邊界 B、證券組合可行域

　　C、證券組合有效區(qū)域 D、證券組合可行邊界

　　44、 證券或組合的期望收益率具有下述構(gòu)成形式：Eri=λO+biλ1, 該式通常稱為()。

　　A、證券組合模型 B、套利定價(jià)模型

　　C、證券技術(shù)分析模型 D 、組合定價(jià)模型

　　45、利用修正久期可以計(jì)算出收益率變動(dòng)()單位百分點(diǎn)時(shí)債券價(jià)格變動(dòng)的百分?jǐn)?shù)。

　　A、一個(gè) B、兩個(gè)

　　C、10個(gè) D、5個(gè)

　　46、()主要指運(yùn)用金融工具和其他手段實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的程序和策略，不僅包括金融工具的創(chuàng)新，而且還包括金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新。

　　A、金融程序 B、金融工序

　　C、金融策略 D、金融工程

　　47、無套利均衡分析技術(shù)最早被諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫迪格里亞尼和米勒于()在《資本成本、公司財(cái)務(wù)與投資管理》一文中采用。

　　A、1966年 B、1965年

　　C、1976年 D、1956年

　　48、套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵就是()。

　　A、市場(chǎng)的變動(dòng) B、差價(jià)的變動(dòng)

　　C、成本的變動(dòng) D、收益的變動(dòng)

　　49、()是根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利。

　　A、現(xiàn)貨套利 B、指數(shù)套利

　　C、期現(xiàn)套利 D、價(jià)差交易套利

　　50、()是典型的局部估值法。

　　A、歷史模擬法 B、德爾塔—正態(tài)分布法

　　C、蒙特卡羅模擬法 D、波動(dòng)性方法