9、( )又被稱為跨期套利。

　　A、市場內(nèi)價(jià)差套利

　　B、市場間價(jià)差套利

　　C、期現(xiàn)套利

　　D、跨品種價(jià)差套利

　　10、采用無套利均衡分析技術(shù)的要點(diǎn)是( )。

　　A、舍去稅收、企業(yè)破產(chǎn)成本等一系列現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜因素

　　B、動(dòng)態(tài)復(fù)制

　　C、靜態(tài)復(fù)制

　　D、復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性與被復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性完全相同

　　11、( )是測量市場因子每一個(gè)單位的不利變化可能引起的投資組合的損失。

　　A、名義值法

　　B、敏感性法

　　C、波動(dòng)性法

　　D、VaR法

　　12、德爾塔正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即( )。

　　A、持有期和標(biāo)準(zhǔn)差

　　B、持有期和置信度

　　C、標(biāo)準(zhǔn)差和置信度

　　D、標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

　　13、( )是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利。

　　A、市場內(nèi)價(jià)差套利

　　B、市場間價(jià)差套利

　　C、期現(xiàn)套利

　　D、跨品種價(jià)差套利

　　14、股票(組合)的收益由兩部分組成，即系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益和( )。

　　A、必要收益

　　B、市場平均收益

　　C、Alpha

　　D、無風(fēng)險(xiǎn)利率