21.金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。(　)

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　　22.對看漲期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖，此時為虛值期權(quán)。(　)

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　　23.對看跌期權(quán)而言，市場價格低于協(xié)定價格為實值期權(quán)，市場價格高于協(xié)定價格為虛值期權(quán)。(　)

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　　24.一般而言，協(xié)定價格與市場價格間的差距越大，期權(quán)的時間價值越大;反之亦然。( )

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　　25.期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標的物價格波動的增大而提高，隨標的物價格波動的縮小而降低。(　)

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　　26.在其他條件不變的情況下，期權(quán)期間越長，期權(quán)價格越高;反之，期權(quán)價格越低。(　)

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　　27.利率提高，期權(quán)標的物的市場價格將下降，從而使看漲期權(quán)的內(nèi)在價值下降，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值提高;利率提高，又會使期權(quán)價格的機會成本提高，進而使期權(quán)價格下降。(　)

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　　28.在期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益將使看漲期權(quán)價格下降，使看跌期權(quán)價格上升。(　)

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　　29.可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值等于標的股票每股市場價格與轉(zhuǎn)換比例的乘積。(　)

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　　30.可轉(zhuǎn)換證券的內(nèi)在價值，是指將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)股前的利息收入和轉(zhuǎn)股時的轉(zhuǎn)換價值按適當?shù)谋匾�收益率折算的現(xiàn)值。(　)

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　　31.當轉(zhuǎn)換平價大于標的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。如果不考慮標的股票價格未來變化，此時轉(zhuǎn)股對持有人有利。(　)

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　　32.轉(zhuǎn)換平價可被視為已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為標的股票的投資者的盈虧平衡點。(　)

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　　33.權(quán)證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。(　)

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　　34.歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標的證券，而美式權(quán)證的持有人在到期日前的任意時刻都有權(quán)買賣標的證券。(　)

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　　35.備兌權(quán)證由上市公司發(fā)行，持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股，對公司股本具有稀釋作用。(　)

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　　36.認股權(quán)證的杠桿作用反映了認股權(quán)證市場價格上漲(或下跌)幅度是可認購股票市場價格上漲(或下跌)幅度的幾倍。(　)

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　　37.認股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。在許多情況下，前者要大于后者。( )

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　　38.按發(fā)行人(基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源)分類。根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。(　)

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　　39.利率期限結(jié)構(gòu)的形成主要是由對未來利率變化方向的預(yù)期決定的，流動性溢價和市場分割可起一定作用。(　)

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　　40.向下傾斜的利率曲線表示期限相對較短的債券，利率與期限呈正向關(guān)系;期限相對較長的債券，利率與期限呈反向關(guān)系。(　)

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