9.某公司在未來無限時期內每年支付的股利為5元/股，必要收益率為10%，則采用零增長模型計算的該公司股票在期初的內在價值為(　)。

　　A.10元

　　B.30元

　　C.50元

　　D.100元

　　10.上年年末某公司支付每股股息為2元，預計在未來該公司的股票按每年4%的速度增長，必要收益率為12%，則該公司股票的內在價值為(　)。

　　A.16.37元

　　B.17.67元

　　C.25元

　　D.26元

　　11.如果某投資者以52.5元的價格購買某公司的股票，該公司在上年年末支付每股股息5元，預計在未來該公司的股票按每年5%的速度增長，則該投資者的預期收益率為(　)。

　　A.12%

　　B.13%

　　C.15%

　　D.17%

　　12.在決定優(yōu)先股的內在價值時，(　)相當有用。

　　A.可變增長模型

　　B.不變增長模型

　　C.二元增長模型

　　D.零增長模型

　　13.下列對股票市盈率的簡單估計方法中不屬于利用歷史數據進行估計的方法是(　)。

　　A.算術平均數法或中間數法

　　B.市場預期回報率倒數法

　　C.趨勢調整法

　　D.回歸調整法

　　14.金融期貨的標的物包括(　)。

　　A.股票

　　B.外匯

　　C.利率

　　D.以上都是

　　15.下列說法正確的是(　)。

　　A.從理論上說，實值期權的內在價值為正，虛值期權的內在價值為負，平價期權的內在價值為零

　　B.對看跌期權而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖

　　C.對看漲期權而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖

　　D.實際上，期權的內在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負值

　　16.如果以EVt表示期權在t時點的內在價值，x表示期權合約的協(xié)定價格，St表示該期權標的物在t時點的市場價格，m表示期權合約的交易單位，當x=9 980、St=10 000、m=10時，則每一看漲期權在t時點的內在價值為(　)。

　　A.0

　　B.200

　　C.-200

　　D.20

　　17.下列對金融期權價格影響的因素，說法不正確的是(　)。

　　A.利率提高，期權標的物的市場價格將下降，從而使看漲期權的內在價值下降，看跌期權的內在價值提高

　　B.在其他條件不變的情況下，期權期間越長，期權價格越高;反之，期權價格越低

　　C.在期權有效期內標的資產產生的收益將使看漲期權價格上升，使看跌期權價格下降

　　D.標的物價格的波動性越大，期權價格越高;波動性越小，期權價格越低

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