61.最優(yōu)證券組合為(　)。

　　A.所有有效組合中預期收益最高的組合

　　B.無差異曲線與有效邊界的相交點所在的組合

　　C.最小方差組合

　　D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合

　　62.一投資者對期望收益率毫不在意，只關心風險。那么該投資者無差異曲線為(　)。

　　A.一根豎線

　　B.一根橫線

　　C.一根向右上傾斜的曲線

　　D.一根向左上傾斜的曲線

　　63.在組合投資理論中，有效證券組合是指(　)。

　　A.可行域內部任意可行組合

　　B.可行域的左邊界上的任意可行組合

　　C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合

　　D.可行域右邊界上的任意可行組合

　　64.馬柯威茨的“不滿足假設”是指(　)。

　　A.投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平、依據方差評價證券組合的風險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合

　　B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合

　　C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期

　　D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

　　65.馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指(　)。

　　A.投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平、依據方差評價證券組合的風險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合

　　B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合

　　C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期

　　D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

　　66.在不允許賣空的情況下，當兩種證券相關系數(shù)為(　)時，可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。

　　A.-1

　　B.-0.5

　　C.0

　　D.0.5

　　67.1976年， (　)突破性地發(fā)展了資本資產定價模型，提出套利定價理論(APT)。

　　A.理查德·羅爾

　　B.史蒂夫·羅斯

　　C.馬柯威茨

　　D.威廉·夏普

　　68.套利定價理論(APT)認為(　)。

　　A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。

　　B.投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資

　　C.非系統(tǒng)性風險是一個隨機事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風險會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風險

　　D.承擔了一份風險，就會有相應的收益作為補償，風險越大收益越高，風險越小收益越低

　　69.資本市場沒有摩擦的假設是指(　)。

　　A.交易沒有成本

　　B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅

　　C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙

　　D.在借貸和賣空上沒有限制

　　參考答案

　　1.D 2.B 3.B 4.C 5.B

　　6.A 7.B 8.C 9.A 10.C

　　11.D 12.C 13.B 14.D 15.B

　　16.D 17.B 18.C 19.D 20.A

　　21.A 22.A 23.C 24.D 25.A

　　26.A 27.B 28.A 29.A 30.D

　　31.A 32.B 33.D 34.C 35.B

　　36.D 37.C 38.C 39.B 40.D

　　41.C 42.A 43.B 44.D 45.D

　　46.C 47.B 48.C 49.B 50.B

　　51.B 52.C 53.C 54.B 55.C

　　56.B 57.B 58.B 59.B 60.C

　　61.D 62.A 63.C 64.D 65.B

　　66.A 67.B 68.A 69.C

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