21.馬柯威茨模型中可行域的左邊界總是(　)。

　　A.向外凸

　　B.向里凹

　　C.呈一條直線

　　D.呈數(shù)條平行的曲線

　　22.證券組合的可行域總是(　)。

　　A.左邊界凸出

　　B.右邊界凸出

　　C.左邊界凹進(jìn)

　　D.右邊界凹進(jìn)

　　23.在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時(shí)機(jī)的選擇是(　)階段的主要工作。

　　A.確定證券投資政策

　　B.進(jìn)行證券投資分析

　　C.組建證券投資組合

　　D.投資組合的修正

　　24.在(　)下，證券組合管理者一般模擬某一種主要的市場(chǎng)指數(shù)進(jìn)行投資。

　　A，無效市場(chǎng)

　　B.弱式有效市場(chǎng)

　　C.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)

　　D.強(qiáng)式有效市場(chǎng)

　　25.(　)是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

　　A.詹森指數(shù)

　　B.貝塔指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.特雷諾指數(shù)

　　26.夏普指數(shù)是(　)。

　　A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率

　　B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率

　　C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

　　27.特雷諾指數(shù)是(　)。

　　A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率

　　B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率

　　C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

　　28.與市場(chǎng)組合相比，夏普指數(shù)高表明(　)。

　　A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好

　　B.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好

　　C.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

　　D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

　　29.當(dāng)(　)時(shí)，市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將選擇高p值的證券組合。

　　A.預(yù)期市場(chǎng)行情上升

　　B.預(yù)期市場(chǎng)行情下跌

　　C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　30.衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指標(biāo)是 (　)。

　　A.β系數(shù)

　　B.詹森指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.特雷諾指數(shù)

　　31.證券的α系數(shù)大于零，表明(　)。

　　A.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏低

　　B.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏高

　　C.市場(chǎng)對(duì)證券的收益率的預(yù)期低于均衡的預(yù)期收益率

　　D.證券的收益率超過市場(chǎng)平均收益率

　　32.不自足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無差異曲線的特征是 (　)。

　　A.無差異曲線向左上方傾斜

　　B.收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度

　　C.無差異曲線可能相交

　　D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)

　　33.證券間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系由相關(guān)系數(shù)ρ來衡量，ρ的取值總是介于-1和1之間，ρ的值為正表明(　)。

　　A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系

　　B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系

　　C.兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向

　　D.兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向

　　34.由證券A和證券B建立的證券組合一定位于(　)。

　　A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間

　　B.A和B的結(jié)合線的延長(zhǎng)線上

　　C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上

　　D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上

　　35.在強(qiáng)式有效的市場(chǎng)中，證券組合的管理者可以獲得的收益率是(　)。

　　A.證券價(jià)格回歸價(jià)值所能取得的收益率

　　B.市場(chǎng)平均收益率

　　C.無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　D.零

　　36.以未來價(jià)格上升帶來的價(jià)差收益為投資目標(biāo)的證券組合屬于(　)。

　　A.收入型證券組合

　　B.平衡型證券組合

　　C.避稅型證券組合

　　D.增長(zhǎng)型證券組合

　　37.在馬柯威茨均值方差模型中，由一種無風(fēng)險(xiǎn)證券和一種風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)建的證券組合的可行域是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的(　)。

　　A.一個(gè)區(qū)域

　　B.一條折線

　　C.一條直線

　　D.一條光滑的曲線

　　38.反映證券組合期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是( )。

　　A.證券市場(chǎng)線方程

　　B.證券特征線方程

　　C.資本市場(chǎng)線方程

　　D.套利定價(jià)方程

　　39.適合入選收入型組合的證券有(　)。

　　A.高收益的普通股

　　B.高收益的債券

　　C.高派息風(fēng)險(xiǎn)的普通股

　　D.低派息、股價(jià)漲幅較大的普通股

　　40.β系數(shù)是(　)。

　　A.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率

　　C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)

　　D.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性

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