51.通常認(rèn)為，價格上升而交易量下降是股票價格隨后將下跌的信號。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　52.跟蹤誤差是可以避免的。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　53.加權(quán)平均投資組合收益率是對投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均后得到的收益率。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　54.若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤來源：考試大的美女編輯們

　　55.與替代互換相區(qū)別的是，市場間利差互換所涉及的債券是相同的。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　56.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，跟蹤誤差不變。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　57.特雷諾指數(shù)實際上是無風(fēng)險收益率與基金組合連線的斜率。可以根據(jù)特雷諾指數(shù)對基金的績效加以排序，特雷諾指數(shù)越大，基金的績效表現(xiàn)越差。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　58.詹森認(rèn)為將管理組合的實際收益率與具有相同風(fēng)險水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　59.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　60.在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基會的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

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