31.確定方差的主要方法包括(　　)。

　　A.方差度量法

　　B.情景綜合分析法

　　C.下跌概率法

　　D.歷史數(shù)據(jù)法

　　32.對于投資組合保險策略，以下表述正確的是(　　)。

　　A.投資組合保險策略市場變動時的行動方向是下降時買人，上升時賣出

　　B.投資組合保險策略支付模式呈凸型

　　C.投資組合保險策略有利的市場環(huán)境是強(qiáng)趨勢的市場環(huán)境

　　D.投資組合保險策略要求的市場流動性較高

　　33.(　　)是股票投資組合管理的基本目標(biāo)。

　　A.避免風(fēng)險

　　B.分散風(fēng)險

　　C.最大化投資收益

　　D.最大化股東利益

　　34.下列對積極的股票風(fēng)格管理理解正確的有(　　)。

　　A.主動改變投資組合中增長類、周期類、穩(wěn)定類和能源類股票權(quán)重

　　B.只改變投資組合中周期類股票在組合中的比重

　　C.若股票前景不妙，降低權(quán)重

　　D.若股票前景良好，增加權(quán)重

　　35.以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略和以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略的區(qū)別主要包括(　　)。

　　A.對市場有效性的判定不同

　　B.分析基礎(chǔ)不同

　　C.分析得出結(jié)果不同

　　D.使用的分析工具不同

　　36.影響風(fēng)險溢價的因素是(　　)。

　　A.發(fā)行人的信用度

　　B.稅收負(fù)擔(dān)

　　C.債券的預(yù)期流動性

　　D.到期期限

　　37.以下關(guān)于測算債券價格波動性的方法說法正確的是(　　)。

　　A基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點所引起的債券價格的相對變動額

　　B.久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標(biāo)

　　C.在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長，債券價格的波動性越大

　　D.麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其終值占總現(xiàn)金流量的比重計算出的加

　　權(quán)平均數(shù)

　　38.指數(shù)化的局限性包括(　　)。

　　A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同

　　B.指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績

　　C.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大

　　D.與指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)

　　39.基金績效評價需要考慮的因素包括(　　)。

　　A.基金的投資目標(biāo)

　　B.基金的風(fēng)險水平

　　C.比較基準(zhǔn)

　　D.基金組合的穩(wěn)定性

　　40.經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有(　　)。

　　A.CAPM的有效性問題

　　B.基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變

　　C. SM1誤定可能引致的績效衡量誤差

　　D.以單一市場組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會使績效評價有失偏頗

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