點(diǎn)擊查看：2018年10月證券從業(yè)《法律法規(guī)》強(qiáng)化練習(xí)題匯總

　　第六章　金融風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)概述

　　【考點(diǎn)一】風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征

　　1.金融風(fēng)險(xiǎn)的(　)特征是指由于金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不完全透明性，在其不爆發(fā)金融危機(jī)時(shí)，可能因信用特點(diǎn)而掩蓋金融風(fēng)險(xiǎn)不確定損失的實(shí)質(zhì)。

　　A.隱蔽性

　　B.加速性

　　C.不確定性

　　D.可管理性

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。隱蔽性：由于金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不完全透明性，在其不爆發(fā)金融危機(jī)時(shí)，可能因信用特點(diǎn)而掩蓋金融風(fēng)險(xiǎn)不確定損失的實(shí)質(zhì)。

　　2.由于金融機(jī)構(gòu)之間存在復(fù)雜的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，一家金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)危機(jī)可能導(dǎo)致多家金融機(jī)構(gòu)接連倒閉的“多米諾骨牌”現(xiàn)象指的是金融風(fēng)險(xiǎn)的(　)。

　　A.隱蔽性

　　B.擴(kuò)散性

　　C.加速性

　　D.周期性

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。擴(kuò)散性：由于金融機(jī)構(gòu)之間存在復(fù)雜的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，一家金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)危機(jī)可能導(dǎo)致多家金融機(jī)構(gòu)接連倒閉的“多米諾骨牌”現(xiàn)象。

　　【考點(diǎn)四】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　1.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又被稱為(　)。

　�、�.可分散風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.不可分散風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅲ.可回避風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.不可回避風(fēng)險(xiǎn)

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定義。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于多種因素的影響和變化，導(dǎo)致投資者風(fēng)險(xiǎn)增大，從而給投資者帶來(lái)?yè)p失的可能性。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又被稱為“不可分散風(fēng)險(xiǎn)”或“不可回避風(fēng)險(xiǎn)”。

　　2.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特征包括(　)。

　�、�.它是由共同因素引起的

　　Ⅱ.它對(duì)市場(chǎng)上所有的股票持有者都有影響

　�、�.它無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)加以消除

　�、�.它是由驅(qū)動(dòng)因素引起的

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特征。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特征：

　　(1)它是由共同因素引起的。

　　(2)它對(duì)市場(chǎng)上所有的股票持有者都有影響，只不過(guò)有些股票比另一些股票的敏感程度高一些而已。

　　(3)它無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)加以消除。

　　3.下列選項(xiàng)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　�、�.利率風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.信用風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅳ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)包括宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)總是與宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)相伴而生的，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和運(yùn)作本身就蘊(yùn)涵著經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，這是指宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的(　)。

　　A.潛在性

　　B.隱蔽性

　　C.累積性

　　D.確定性

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特征。宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的潛在性指的是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)總是與宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)相伴而生的，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和運(yùn)作本身就蘊(yùn)涵著經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.重要法律法規(guī)的變動(dòng)對(duì)金融市場(chǎng)的影響屬于(　)。

　�、�.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅳ.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』A

　　『答案解析』重要法律法規(guī)的變動(dòng)屬于政策因素，因此屬于宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，而宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.(　)又稱通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，是指由于通貨膨脹的不確定性變動(dòng)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)又稱通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，是指由于通貨膨脹的不確定性變動(dòng)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

　　7.調(diào)節(jié)貨幣市場(chǎng)資金供求的杠桿是(　)。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.利息

　　D.購(gòu)買力

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率是資金的價(jià)格，是調(diào)節(jié)貨幣市場(chǎng)資金供求的杠桿。

　　8.外匯風(fēng)險(xiǎn)給持有外匯或有外匯需求的經(jīng)濟(jì)實(shí)體帶來(lái)的可能是損失也可能是盈利，它取決于在匯率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)實(shí)體是債權(quán)地位還是債務(wù)地位。這說(shuō)明匯率風(fēng)險(xiǎn)具有(　)。

　　A.或然性

　　B.不確定性

　　C.相對(duì)性

　　D.隱藏性

　　『正確答案』B

　　『答案解析』外匯風(fēng)險(xiǎn)給持有外匯或有外匯需求的經(jīng)濟(jì)實(shí)體帶來(lái)的可能是損失也可能是盈利，它取決于在匯率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)實(shí)體是債權(quán)地位還是債務(wù)地位。這說(shuō)明匯率風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性。

　　9.匯率風(fēng)險(xiǎn)的特征包括(　)。

　�、�.或然性

　　Ⅱ.絕對(duì)性

　�、�.相對(duì)性

　�、�.不確定性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的特征。匯率風(fēng)險(xiǎn)具有或然性、不確定性和相對(duì)性三大特征。

　　10.下列選項(xiàng)中，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的有(　)。

　　Ⅰ.主要由證券價(jià)格、利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化引起

　　Ⅱ.種類眾多、影響廣泛、發(fā)生頻繁，是各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體所面臨的最主要的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅲ.常常是其他金融風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)因素

　�、�.相對(duì)其他類型的金融風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的歷史信息和歷史數(shù)據(jù)的易得性較高

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：

　　(1)主要由證券價(jià)格、利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化引起。

　　(2)種類眾多、影響廣泛、發(fā)生頻繁，是各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體所面臨的最主要的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　(3)常常是其他金融風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)因素。

　　(4)相對(duì)其他類型的金融風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的歷史信息和歷史數(shù)據(jù)的易得性較高。

　　【考點(diǎn)五】非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　1.(　)是可以抵消、回避的，因此又被稱為“可分散風(fēng)險(xiǎn)”或“可回避風(fēng)險(xiǎn)”。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定義。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以抵消、回避的，因此又被稱為“可分散風(fēng)險(xiǎn)”或“可回避風(fēng)險(xiǎn)”。

　　2.下列選項(xiàng)中，屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　　Ⅰ.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.信用風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅳ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.下列選項(xiàng)中，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的特征的有(　)。

　�、�.客觀性

　�、�.傳染性

　�、�.可控性

　　Ⅳ.周期性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的特征。信用風(fēng)險(xiǎn)的特征有：客觀性、傳染性、可控性和周期性。

　　4.銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)存在于(　)。

　�、�.貸款業(yè)務(wù)

　　Ⅱ.承兌業(yè)務(wù)

　�、�.票據(jù)買賣業(yè)務(wù)

　�、�.債券投資業(yè)務(wù)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)就是借款人不能履約，這些風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他債券投資、票據(jù)買賣、擔(dān)保、承兌等業(yè)務(wù)中。

　　5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的全面性，即財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在于企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，在(　)等財(cái)務(wù)活動(dòng)中均會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　Ⅰ.資金籌集

　�、�.資金運(yùn)用

　�、�.資金積累

　�、�.資金分配

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特征。全面性：即財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在于企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，在資金籌集、資金運(yùn)用、資金積累、分配等財(cái)務(wù)活動(dòng)中均會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.公司的決策人員與管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)失誤而導(dǎo)致公司盈利水平變化，從而使投資者預(yù)期收益下降的可能性是指(　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指公司的決策人員與管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)失誤而導(dǎo)致公司盈利水平變化，從而使投資者預(yù)期收益下降的可能性。

　　7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于流動(dòng)性的不確定變化而使金融機(jī)構(gòu)遭受損失的可能性。下列選項(xiàng)中，能夠影響流動(dòng)性強(qiáng)弱的是(　)。

　　Ⅰ.已建立的融資渠道

　�、�.客戶的財(cái)務(wù)狀況和信用

　�、�.二級(jí)市場(chǎng)的發(fā)育程度

　　Ⅳ.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債比例及構(gòu)成

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』流動(dòng)性強(qiáng)弱受多種因素的影響，如金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債比例及構(gòu)成、客戶的財(cái)務(wù)狀況和信用、二級(jí)市場(chǎng)的發(fā)育程度、已建立的融資渠道等。

　　8.下列選項(xiàng)中，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征的有(　)。

　�、�.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自身存在顯著的“集聚”性

　�、�.流動(dòng)性的正負(fù)擾動(dòng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化存在非對(duì)稱效應(yīng)

　�、�.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)存著顯著的負(fù)相關(guān)性

　�、�.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)存著顯著的正相關(guān)性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征包括：

　　(1)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自身存在顯著的“集聚”性。

　　(2)流動(dòng)性的正負(fù)擾動(dòng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化存在非對(duì)稱效應(yīng)。

　　(3)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)存著顯著的負(fù)相關(guān)性。

　　9.下列行為中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　�、�.員工操作失誤

　�、�.系統(tǒng)存在缺陷

　�、�.物價(jià)水平波動(dòng)

　�、�.外部事件

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部操作過(guò)程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。

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