點(diǎn)擊查看：2019證券從業(yè)《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》備考題匯總

　　1.下列不屬于我國(guó)封閉式基金的交易費(fèi)用的是()。

　　A.過戶費(fèi)

　　B.證管費(fèi)

　　C.印花稅

　　D.傭金

　　【答案】C

　　【解析】我國(guó)基金的交易費(fèi)主要包括印花稅、傭金、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)。目前，封閉式基金交易不收取印花稅。

　　2.VaR 的應(yīng)用真正興起始于()年。

　　A.1993

　　B.1996

　　C.2000

　　D.2001

　　【答案】A

　　【解析】選項(xiàng) A 正確：VaR 的應(yīng)用真正興起始于 1993 年，30 國(guó)集團(tuán)把它作為處理衍生工具的最佳典范方法進(jìn)行推廣。

　　3.債券的價(jià)格變動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)隨著期限的增加而()。

　　A.沒有影響

　　B.不變

　　C.減少

　　D.增加

　　【答案】D

　　【解析】選項(xiàng) D 正確：債券的價(jià)格是將未來的利息收益和本金按市場(chǎng)利率折算成的現(xiàn)值，債券的期限越長(zhǎng)，未來收入的折扣率就越大，所以債券的價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)隨著期限的增加而增大。

　　4.下列說法正確的是()。

　　A.Delta=期貨價(jià)格變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化

　　B.Delta=期權(quán)價(jià)格變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化

　　C.Delta=期權(quán)價(jià)格變化/期貨標(biāo)的證券價(jià)格變化

　　D.Delta=期貨價(jià)格變化/期貨標(biāo)的證券價(jià)格變化

　　【答案】B

　　【解析】選項(xiàng) B 符合題意：Delta 值反映期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。Delta=期權(quán)價(jià)格變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化。標(biāo)的證券價(jià)格與認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)值為正相關(guān)關(guān)系，與認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值為負(fù)相關(guān)關(guān)系。

　　5.()是指多個(gè)基金共用一個(gè)基金合同，子基金獨(dú)立運(yùn)作并直接可以相互轉(zhuǎn)換的一種基金結(jié)構(gòu)形式。

　　A.結(jié)構(gòu)型基金

　　B.基金中的基金

　　C.分級(jí)基金

　　D.傘形基金

　　【答案】D

　　【解析】傘形基金又被稱為系列基金，是指多個(gè)基金共用一個(gè)基金合同，子基金獨(dú)立運(yùn)作并直接可以相互轉(zhuǎn)換的一種基金結(jié)構(gòu)形式。

　　6.()是測(cè)量市場(chǎng)因子每一個(gè)單位的不利變化可能引起投資組合的損失。

　　A.波動(dòng)性方法

　　B.VaR 方法

　　C.敏感性方法

　　D.名義值方法

　　【答案】C

　　【解析】選項(xiàng) C 正確：敏感性方法是測(cè)量市場(chǎng)因子每一個(gè)單位的不利變化可能引起投資組合的損失。波動(dòng)性方法是以收益標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)量度。這兩種方法都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量有指導(dǎo)意義。

　　7.下列不屬于擔(dān)保債務(wù)憑證的是()。

　　A.高息債券

　　B.國(guó)家債券

　　C.設(shè)備租賃

　　D.銀行貸款

　　【答案】C

　　【解析】選項(xiàng) C 符合題意：ABS 產(chǎn)品的分類相對(duì)而言更為繁雜，大致可以分為狹義的 ABS 和擔(dān)保債務(wù)憑證兩類。狹義的 ABS 主要是基于某一類同質(zhì)資產(chǎn)，如汽車貸款、信用卡貸款、學(xué)生貸款、設(shè)備租賃等為標(biāo)的資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品，也有期限在一年以下的資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù);擔(dān)保債務(wù)憑證對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)則是一系列的債務(wù)工具，如高息債券、新興市場(chǎng)企業(yè)債或國(guó)家債券、銀行貸款，甚至傳統(tǒng)的 MBS 等證券化產(chǎn)品。

　　8.某投資者購(gòu)買了一張年利率為 10%的債券，若當(dāng)年通貨膨脹率大于 10%，則投資者不僅沒有得到收益，反而有所虧損。此處表明債券投資具有()。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】D

　　【解析】選項(xiàng) D 正確：購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)又被稱為通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，是指由于通貨膨脹的不確定性變動(dòng)導(dǎo)致遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。如果通貨膨脹率大于名義投資收益率，實(shí)際收益將為負(fù)，這會(huì)造成更大損失。

　　9.假設(shè)某基金 2010 年 5 月某估值日前一交易日計(jì)算的基金資產(chǎn)總額為 9000 萬元，負(fù)債總額為 1500 萬元，托管費(fèi)率為 0.2%，則該日應(yīng)提取的托管費(fèi)為人民幣()元。

　　A.398

　　B.416

　　C.411

　　D.441

　　【答案】C

　　【解析】選項(xiàng) C 正確：基金托管費(fèi)是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。該基金當(dāng)日應(yīng)提取的托管費(fèi)為：(9000-1500)×0.2%÷365≈0.0411(萬元)，即 411 元。

　　10.20xx 年 3 月 31 日，財(cái)政部發(fā)行的 3 年期國(guó)債，面值 100 元，票面利率年息 3.75%，按單利計(jì)息，到期利隨本清。3 年期貼現(xiàn)率為 5%，則該債券的理論價(jià)格為()元。

　　A.97.33

　　B.96.10

　　C.95.00

　　D.96.66

　　【答案】B

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