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　　第七章 證券組合管理理論

　　考點(diǎn)結(jié)構(gòu)

　　考綱分析

　　•了解證券組合的含義、類型：

　　•熟悉證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟：

　　•熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進(jìn)程;

　　•了解馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn);

　　•掌握單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義;

　　•熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;

　　•熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;

　　•掌握有效證券組合的含義和特征;

　　•熟悉投資者偏好特征;

　　•了解無(wú)差異曲線的含義、作用和特征;

　　•熟悉最優(yōu)證券組合的含義和選擇原理;

　　•了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件;

　　•掌握瓷本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義;

　　•掌握證券B系數(shù)的涵義和應(yīng)用：

　　•熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用效果：

　　•熟悉套利定價(jià)理論的基本原理;

　　•掌握套利組合的概念及計(jì)算，能夠運(yùn)用套利定價(jià)方程計(jì)算證券的期望收益率，熟悉套利定價(jià)模型的應(yīng)用：

　　•熟悉證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估原則;

　　•熟悉業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)注意的事項(xiàng);

　　•熟悉詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)的定義、作用以及應(yīng)用;

　　•熟悉債券資產(chǎn)組合的基本原理與方法;

　　•掌握久期的概念與計(jì)算;

　　•熟悉凸性的概念及應(yīng)用。

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