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　　第八章 金融工程學(xué)應(yīng)用分析

　　考點(diǎn)結(jié)構(gòu)

　　考綱分析

　　·了解金融工程的定義、內(nèi)容及其應(yīng)用;

　　·熟悉金融工程的技術(shù)、運(yùn)作步驟;

　　·掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原則和風(fēng)險：

　　·掌握股指期貨套利和套期保值的定義、基本原理;

　　·熟悉股指期貨套利的主要方式：

　　·掌握期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利的基本概念、原理：

　　·熟悉Alpha套利的基本概念、原理;

　　·掌握股指期貨套期保值交易實(shí)務(wù)，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合約份數(shù)計算：

　　·掌握套期保值與期現(xiàn)套利的區(qū)別;

　　·熟悉股指期貨投資的風(fēng)險;

　　·了解風(fēng)險度量方法的歷史演變：

　　·掌握VaR的概念與計算的基本原理;

　　·熟悉VaR計算的主要方法及優(yōu)缺點(diǎn)：

　　·熟悉VaR的主要應(yīng)用及在使用中應(yīng)注意的問題。

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