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　　【我國證券公司風險管理的基本情況】

　　(1)證券公司風險管理部門的設置與人員配置情況

　�、僭O立獨立的風險管理部，牽頭負責全面風險管理工作。

　�、卺槍α鲃有燥L險、聲譽風險、信息技術風險，指定相關部門負責相關管理工作(流動性風險-財務或資金管理部門;聲譽風險-董事會或總經理辦公室;信息技術風險-信息技術部門)。

　�、郯磳�業(yè)風險類型劃分職能。

　　(2)證券公司業(yè)務部門或分支機構風險管理

　　證券公司在業(yè)務部門、分支機構配置了風控人員，風控人員不得兼任與風險管理職責相沖突的職務，具體負責其權限范圍內的風險管理工作，對風險管理政策和制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和報告，履行一線風險管理職責。

　　(3)證券公司子公司風險管理

　　證券公司對子公司的風險管理主要包括子公司風險管理負責人任免、風險限額、日常監(jiān)測、風險報告、子公司重大事項審核或審批、風險考核等方面。

　　(4)風險管理政策和機制

　　風險控制制度

　　各家證券公司均已不同程度地建立了多層級的風險管理制度體系、同時通過稽核、檢查和考核等手段保證制度的貫徹執(zhí)行。

　　風險限額

　　①各家證券公司均已建立了適合自身業(yè)務管理需要的風險偏好、在風險偏好框架下設立了風險容忍度及風險限額，并建立了逐級分解機制。

　�、谧C券公司建立了超限預警機制、并明確了異常情況的報告路徑和處理辦法

　　風險計量

　　各家證券公司選擇風險價值 VaR、違約概率 PD、現(xiàn)金流缺口等方法或模型來計量和評估市場風險、信用風險、流動性風險等可量化的風險類型。

　　采用敏感性分析和壓力測試等手段評估極端風險。

　　風險評估

　　各證券公司針對新產品新業(yè)務，如科創(chuàng)板等，建立了明確的評估、審議流程，風控合規(guī)及其他內控部門參與評估審議并獨立發(fā)表意見。

　　風險應對

　　各家證券公司根據(jù)風險評估和預警結果，選擇與公司風險偏好相適應的風險回避、降低、轉移和承受等應對策略，建立了合理有效的資產減值、風險對沖、資本補充、規(guī)模調整、資產負債管理等應對機制。

　　風險報告

　　證券公司的風險報告分為定期和不定期報告。

　　定期風險報告主要包括風險日報、月報、年報、反映風險識別、評估結果和應對方案，并按照不同報告路徑向黃事會、經理層提交。部分證券公閉還會編制每周、季度度、半年度風險報告。

　　不定期報告主要包括重大風險專項報告、壓力測試報告、新產品風險評估報告、監(jiān)管自查以及其他專項報告。

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