31.(　　)機(jī)制的實(shí)施吸引了境外符合資格的機(jī)構(gòu)投資者來(lái)中國(guó)資本市場(chǎng)投資。

　　A.QFII

　　B.QDII

　　C.基金互認(rèn)

　　D.以上都正確

　　32.QDII基金可以投資于(　　)。

　　A.短期政府債券

　　B.購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)

　　C.購(gòu)買房地產(chǎn)抵押按揭

　　D.購(gòu)買實(shí)物商品

　　33.投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(　　)的波動(dòng)。

　　A.投資價(jià)值

　　B.供求關(guān)系

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　34.(　　)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。

　　A.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　35.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括(　　)。

　　A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，重大市場(chǎng)行動(dòng)，評(píng)估宏觀因素變化可能給投資帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格、政策環(huán)境和個(gè)股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

　　D.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　36.下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說(shuō)法中，正確的是(　　)。

　　A.貝塔系數(shù)大于0時(shí).該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

　　B.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致

　　C.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

　　D.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大

　　37.(　　)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　C.VaR估算方法

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　38.下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.指數(shù)基金通過(guò)投資指數(shù)成分股分散投資，個(gè)別股票的波動(dòng)對(duì)指數(shù)基金的整體影響很大

　　B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動(dòng)情況

　　C.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低

　　39.某基金的份額凈值在第一年年初時(shí)為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時(shí)隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這期間基金沒有分紅，則此時(shí)第一年的收益率為(　　)，第二年的收益率則為(　　)。

　　A.100%;-50%

　　B.100%;-100%

　　C.50%：-50%

　　D.100%;50%

　　40.下列關(guān)于夏普比率的說(shuō)法中，不正確的是(　　)。

　　A.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率

　　B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/P>

　　C.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越低，基金業(yè)績(jī)?cè)讲?/P>

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