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　　1、關(guān)于被動(dòng)投資策略，下列表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、試圖復(fù)制某一業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，通常是指數(shù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)

　　B、在此策略下，投資經(jīng)理不會(huì)嘗試?yán)�用基本面分析找出被低估或高估的股�?/P>

　　C、在此策略下，投資經(jīng)理會(huì)試圖利用技術(shù)分析或者數(shù)量方法預(yù)測(cè)市場(chǎng)的總體走勢(shì)

　　D、被動(dòng)投資通過(guò)跟蹤指數(shù)獲得基準(zhǔn)指數(shù)的回報(bào)

　　2、目前股票價(jià)格指數(shù)編制的方法不包括(　)。

　　A、算術(shù)平均法

　　B、幾何平均法

　　C、加權(quán)平均法

　　D、移動(dòng)平均法

　　3、下列各項(xiàng)不屬于國(guó)內(nèi)的債券價(jià)格指數(shù)的是(　)。

　　A、中國(guó)債券系列指數(shù)

　　B、上海證券交易所國(guó)債指數(shù)

　　C、中信債券指數(shù)

　　D、JP摩根債券指數(shù)

　　4、綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)是(　)。

　　A、中證全債指數(shù)

　　B、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

　　C、滬深300指數(shù)

　　D、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

　　5、(　)被普遍認(rèn)為是一種理想的股票價(jià)格指數(shù)期貨合約的標(biāo)的。

　　A、中證全債指數(shù)

　　B、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

　　C、滬深300指數(shù)

　　D、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

　　6、下列不屬于指數(shù)基金在跟蹤指數(shù)收益時(shí)經(jīng)常采用的方法的是(　)。

　　A、完全復(fù)制

　　B、優(yōu)化復(fù)制

　　C、迭代復(fù)制

　　D、抽樣復(fù)制

　　7、關(guān)于優(yōu)化復(fù)制方法，下列表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、優(yōu)點(diǎn)是所使用的樣本證券最少

　　B、該方法往往具有較高的跟蹤誤差

　　C、優(yōu)化復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法

　　D、缺點(diǎn)是這種方法隱含假設(shè)成分證券的相關(guān)性在一段時(shí)間內(nèi)是相對(duì)靜態(tài)且可預(yù)測(cè)的

　　8、主動(dòng)投資者常用的分析方法是(　)。

　　A、基本面分析和技術(shù)分析法

　　B、安全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制

　　C、指數(shù)復(fù)制和技術(shù)分析方法

　　D、基本面分析和指數(shù)復(fù)制方法

　　9、造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因不包括(　)。

　　A、樣本股票市值過(guò)大

　　B、交易稅費(fèi)的存在

　　C、樣本證券流動(dòng)性不足

　　D、基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存

　　10、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、是為了滿(mǎn)足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)所做的短期資產(chǎn)的配比

　　B、確定各主要大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例

　　C、是反映投資者的長(zhǎng)期投資目標(biāo)和政策

　　D、是根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)資產(chǎn)做出—種事前的、整體性的、最能滿(mǎn)足投資者需求的規(guī)劃和安排

　　11、下列關(guān)于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的前提是基金管理人能夠準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化、發(fā)現(xiàn)單個(gè)證券的投資機(jī)會(huì)，并且能夠有效實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置投資方案

　　B、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的有效性是存在爭(zhēng)議的

　　C、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是為了滿(mǎn)足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)所做的長(zhǎng)期資產(chǎn)的配比

　　D、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置重在管理短期的收益和風(fēng)險(xiǎn)

　　12、關(guān)于自上而下的股票投資組合構(gòu)建策略的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、明確行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與板塊特征

　　B、分析宏觀(guān)形勢(shì)及政策

　　C、在相應(yīng)的板塊內(nèi)挑選優(yōu)質(zhì)股票

　　D、關(guān)注個(gè)股的選擇

　　13、關(guān)于自下而上策略的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、關(guān)注個(gè)股的選擇，在實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有固定模式

　　B、基金的投資組合構(gòu)建受到基金合同、投資政策的約束

　　C、投資經(jīng)理在股票上的投資比例則主要取決于其掌握的可投資股票的深度和廣度

　　D、投資經(jīng)理必須考慮行業(yè)與風(fēng)格的配置

　　14、作為債券型基金，債券類(lèi)資產(chǎn)的投資比例通常不低于基金資產(chǎn)總值的(　)。

　　A、90%

　　B、70%

　　C、80%

　　D、60%

　　15、首次提出了均值一方差模型的是(　)。

　　A、哈里·馬可維茨

　　B、托馬斯·克羅姆比·謝林

　　C、加里·斯坦利·貝克爾

　　D、西奧多·威廉·舒爾茨

　　16、在回避風(fēng)險(xiǎn)的假定下，馬科維茨建立了一個(gè)投資組合分析的均值—方差模型，該模型的內(nèi)容主要包括(　)。

　　Ⅰ.通過(guò)對(duì)每種證券的期望收益率、收益率的方差和每一種證券與其他證券之間的相互關(guān)系進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆治�，可以在理論上識(shí)別出有效投資組合

　�、�.得出有效投資組合的集合，并根據(jù)投資者的偏好，從有效投資組合的集合中選擇出最適合的投資組合

　　Ⅲ.投資者將選擇并持有有效的投資組合

　�、�.投資組合具有兩個(gè)相關(guān)的特征，一是預(yù)期收益率，二是各種可能的收益率圍繞其預(yù)期值的偏離程度，這種偏離程度可以用方差度量

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　17、在投資組合理論使用(　)測(cè)度兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益之間的相關(guān)性。

　�、�.方差

　�、�.協(xié)方差

　�、�.標(biāo)準(zhǔn)差

　�、�.相關(guān)系數(shù)

　　A、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ

　　D、Ⅲ、Ⅳ

　　18、全局最小方差組合是所有資產(chǎn)組合中風(fēng)險(xiǎn)(　)的一個(gè)組合。

　　A、最小

　　B、最大

　　C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、無(wú)法確定

　　19、從全局最小方差組合開(kāi)始，最小方差前沿的(　)部分就稱(chēng)為馬科維茨有效前沿。

　　A、上半

　　B、下半

　　C、左半

　　D、右半

　　20、關(guān)于無(wú)差異曲線(xiàn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的投資者與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者相比，其無(wú)差異曲線(xiàn)更陡

　　B、當(dāng)向較高的無(wú)差異曲線(xiàn)移動(dòng)時(shí)，投資者的效用增加

　　C、風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者的無(wú)差異曲線(xiàn)是從左下方向右上方傾斜的

　　D、對(duì)于給定風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的某投資者來(lái)說(shuō)，可以畫(huà)出無(wú)數(shù)條無(wú)差異曲線(xiàn)，這些曲線(xiàn)會(huì)交叉

　　21、資本市場(chǎng)理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)包括(　)。

　�、�.所有投資者的期望相同

　�、�.無(wú)摩擦市場(chǎng)

　　Ⅲ.投資者可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率任意地借入或貸出資金

　�、�.所有的投資都可以無(wú)限分割，投資數(shù)量隨意

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　22、關(guān)于市場(chǎng)投資組合的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、是有效前沿上唯一一個(gè)不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合

　　B、有效前沿上的任何投資組合都可看作是市場(chǎng)投資組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的再組合

　　C、市場(chǎng)投資組合與投資者的偏好有關(guān)

　　D、市場(chǎng)投資組合完全由市場(chǎng)決定

　　23、CAPM體現(xiàn)了資產(chǎn)的期望收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間的(　)。

　　A、正向關(guān)系

　　B、反向關(guān)系

　　C、互補(bǔ)關(guān)系

　　D、替代關(guān)系

　　24、關(guān)于證券市場(chǎng)線(xiàn)的表述，正確的是(　)。

　　A、用標(biāo)準(zhǔn)差衡量風(fēng)險(xiǎn)

　　B、斜率是市場(chǎng)組合的夏普比率

　　C、僅適用于有效投資組合

　　D、決定資產(chǎn)最合理的預(yù)期收益率

　　25、關(guān)于市場(chǎng)有效性的說(shuō)法，正確的是(　)。

　�、�.如果市場(chǎng)是半強(qiáng)有效的，市場(chǎng)參與者就不可能從任何公開(kāi)信息中獲取超額利潤(rùn)，這意味著基本面分析方法無(wú)效

　　Ⅱ.歷史信息對(duì)證券價(jià)格的變動(dòng)不會(huì)產(chǎn)生任何影響，則意味著證券市場(chǎng)達(dá)到了弱有效

　�、�.市場(chǎng)反映內(nèi)部信息從而達(dá)到強(qiáng)有效狀態(tài)的主要假設(shè)之一是理性人總是能夠從利用內(nèi)部信息進(jìn)行交易的知情者手中學(xué)習(xí)到信息

　　Ⅳ.市場(chǎng)反映內(nèi)部信息從而達(dá)到強(qiáng)有效狀態(tài)的主要假設(shè)之一是信息泄露并迅速傳播，從而導(dǎo)致未公開(kāi)的信息已經(jīng)公開(kāi)化

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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