情景分析法
情景分析法又稱前景描述法，是假定某種現(xiàn)象或某種趨勢(shì)將持續(xù)到未來(lái)的前提下，對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象可能出現(xiàn)的情況或引起的后果作出預(yù)測(cè)的方法。通常用來(lái)對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象的未來(lái)發(fā)展作出種種設(shè)想或預(yù)計(jì)，是一種直觀的預(yù)測(cè)方法。
情景分析可用來(lái)預(yù)計(jì)威脅和機(jī)遇可能發(fā)生的方式，以及如何將威脅和機(jī)遇用于各類長(zhǎng)期及短期風(fēng)險(xiǎn)。在周期較短及數(shù)據(jù)充分的情況下，可以從現(xiàn)有情景中推斷出可能出現(xiàn)的情景。對(duì)于周期較長(zhǎng)或數(shù)據(jù)不充分的情況，情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。在識(shí)別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時(shí)，可用來(lái)識(shí)別在特定環(huán)境下可能發(fā)生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會(huì)有很大用途。
情景分析需要分析的變化可能包括：
1.外部情況的變化(例如技術(shù)變化);
2.不久將要做出的決定，而這些決定可能會(huì)產(chǎn)生各種不同的后果;
3.利益相關(guān)者的需求以及需求可能的變化方式;
4.宏觀環(huán)境的變化(如監(jiān)管及人口統(tǒng)計(jì)等);
5.有些變化是必然的，而有些是不確定的。
有時(shí)，某種變化可能歸因于另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的結(jié)果。
例如，氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)正在造成與食物鏈有關(guān)的消費(fèi)需求發(fā)生變化，這樣會(huì)改變哪些食品的出口會(huì)盈利，以及哪些食品可能在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)更經(jīng)濟(jì)。
局部及宏觀因素或趨勢(shì)可以按重要性和不確定性進(jìn)行列舉并排序。應(yīng)特別關(guān)注那些最重要、最不確定的因素。可以繪制出關(guān)鍵因素或趨勢(shì)的圖形，以顯示那些情景可以進(jìn)行開發(fā)的區(qū)域。
(一)適用范圍
通過(guò)模擬不確定性情景，對(duì)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析。
(二)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性
1.主要優(yōu)點(diǎn)：對(duì)于未來(lái)變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果。
2.局限性：
(1)在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實(shí);
(2)在運(yùn)用情景分析時(shí)，主要的難點(diǎn)涉及數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實(shí)情境的能力，這些難點(diǎn)對(duì)結(jié)果的分析具有修正作用;
(3)如果將情景分析作為一種決策工具，其危險(xiǎn)在于所用情景可能缺乏充分的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)可能具有隨機(jī)性，同時(shí)可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)那些不切實(shí)際的結(jié)果。
敏感性分析法
敏感性分析是針對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)性，研究項(xiàng)目的各種不確定因素變化至一定幅度時(shí)，計(jì)算其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化率及敏感程度的一種方法。敏感性分析是在確定性分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目最終效果指標(biāo)的影響及影響程度。
敏感性因素一般可選擇主要參數(shù)(如銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、生產(chǎn)能力、初始投資、壽命期、建設(shè)期、達(dá)產(chǎn)期等)進(jìn)行分析。
若某參數(shù)的小幅度變化能導(dǎo)致效果指標(biāo)的較大變化，則稱此參數(shù)為敏感性因素，反之則稱其為非敏感性因素。該分析從改變可能影響分析結(jié)果的不同因素的數(shù)值入手，估計(jì)結(jié)果對(duì)這些變量的變動(dòng)的敏感程度。
敏感性分析可以尋找出影響最大、最敏感的主要變量因素，進(jìn)一步分析、預(yù)測(cè)或估算其影響程度，找出產(chǎn)生不確定性的根源，采取相應(yīng)有效措施;
通過(guò)計(jì)算主要變量因素的變化引起項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)變動(dòng)的范圍，使決策者全面了解項(xiàng)目方案可能出現(xiàn)的效益變動(dòng)情況，以減少和避免不利因素的影響;
通過(guò)可能出現(xiàn)的最有利與最不利的效益變動(dòng)范圍的分析，為決策者預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)程度，并對(duì)原方案采取某些控制措施或?qū)ふ铱商娲桨�，為最后確定可行方案提供可靠的決策依據(jù)。
敏感性分析最常用的顯示方式是龍卷風(fēng)圖。龍卷風(fēng)圖有助于比較具有較高不確定性的變量與相對(duì)穩(wěn)定的變量之間的相對(duì)重要程度。它因其顯示形式像龍卷風(fēng)一樣而得名。
(一)適用范圍
適用于對(duì)項(xiàng)目不確定性對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的影響進(jìn)行的定量分析。
(二)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性
1.主要優(yōu)點(diǎn)：
(1)為決策提供有價(jià)值的參考信息;
(2)可以清晰地為風(fēng)險(xiǎn)分析提供方向;
(3)可以幫助企業(yè)制定緊急預(yù)案。
2.局限性：
(1)分析所需要的數(shù)據(jù)經(jīng)常缺乏，無(wú)法提供可靠的參數(shù)變化;
(2)分析時(shí)借助公式計(jì)算，沒有考慮各種不確定因素在未來(lái)發(fā)生變動(dòng)的概率，無(wú)法給出各參數(shù)的變化情況，因此其分析結(jié)果可能與實(shí)際相反。
事件樹分析法
事件樹分析(EventTreeAnalysis，簡(jiǎn)稱ETA)起源于決策樹分析(簡(jiǎn)稱DTA)，是一種時(shí)序邏輯的分析方法，在事件發(fā)生的順序上，存在著因果的邏輯關(guān)系，它以一初始事件為起點(diǎn)，按照事件的發(fā)展順序，分成階段，一步一步地進(jìn)行分析，每一事件可能的后續(xù)事件只能取完全對(duì)立的兩種狀態(tài)(成功或失敗，正�；蚬收�，安全或危險(xiǎn)等)之一的原則，逐步向結(jié)果方面發(fā)展，直到達(dá)到系統(tǒng)故障為止。它既可以定性地了解整個(gè)事件的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程，又可以定量計(jì)算出各階段的概率，最終了解事件發(fā)展過(guò)程中各種狀態(tài)的發(fā)生概率。
(一)適用范圍
適用于對(duì)故障發(fā)生以后，在各種減輕事件嚴(yán)重性的影響下，對(duì)多種可能后果的定性和定量分析。
(二)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性
1.主要優(yōu)點(diǎn)：
(1)ETA以清晰的圖形顯示了經(jīng)過(guò)分析的初始事項(xiàng)之后的潛在情景，以及緩解系統(tǒng)或功能成敗產(chǎn)生的影響;
(2)它能說(shuō)明時(shí)機(jī)、依賴性，以及故障樹模型中很煩瑣的多米諾效應(yīng);
(3)它生動(dòng)地體現(xiàn)事件的順序，而使用故障樹是不可能表現(xiàn)的。
2.局限性：
(1)為了將ETA作為綜合評(píng)估的組成部分，一切潛在的初始事項(xiàng)都要進(jìn)行識(shí)別，這可能需要使用其他分析方法，但總是有可能錯(cuò)過(guò)一些重要的初始事項(xiàng);
(2)事件樹只分析了某個(gè)系統(tǒng)的成功及故障狀況，很難將延遲成功或恢復(fù)事項(xiàng)納入其中;
(3)任何路徑都取決于路徑上以前分支點(diǎn)處發(fā)生的事項(xiàng)。因此，要分析各可能路徑上眾多從屬因素。然而，人們可能會(huì)忽視某些從屬因素，如常見組件、應(yīng)用系統(tǒng)以及操作員等。如果不認(rèn)真處理這些從屬因素，就會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)于樂(lè)觀。
決策樹法
決策樹(DecisionTree，簡(jiǎn)稱DT)利用概率論的原理，并且利用一種樹形圖作為分析工具。其基本原理是用決策點(diǎn)代表決策問(wèn)題，用方案分枝代表可供選擇的方案，用概率分枝代表方案可能出現(xiàn)的各種結(jié)果，經(jīng)過(guò)對(duì)各種方案在各種結(jié)果條件下?lián)p益值的計(jì)算比較，為決策者提供決策依據(jù)。
(一)適用范圍
適用于對(duì)不確定性投資方案期望收益的定量分析。
(二)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性
1.主要優(yōu)點(diǎn)：
(1)對(duì)于決策問(wèn)題的細(xì)節(jié)提供了一種清楚的圖解說(shuō)明;
(2)能夠計(jì)算到達(dá)一種情形的最優(yōu)路徑。
2.局限性：
(1)多級(jí)決策樹可能過(guò)于復(fù)雜，不容易與其他人交流;
(2)為了能夠用樹形圖表示，可能有過(guò)于簡(jiǎn)化環(huán)境的傾向;
(3)使用范圍有限，無(wú)法適用于一些不能用數(shù)量表示的決策;
(4)對(duì)各種方案的出現(xiàn)概率的確定有時(shí)主觀性較大，可能導(dǎo)致決策失誤。
統(tǒng)計(jì)推論
統(tǒng)計(jì)推論是進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析的一種十分有效的方法，它可分為前推、后推和旁推三種類型。
前推法是從歷史的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)出發(fā)，向前推測(cè)未來(lái)事件可能發(fā)生的概率及后果，是采用最普遍而又行之有效的一種預(yù)測(cè)方法。
后推法是以未知的想象事件及后果為依據(jù)，從它和某一事件的聯(lián)系來(lái)推斷該事件的風(fēng)險(xiǎn)。也就是將未來(lái)事件歸算到有數(shù)據(jù)可查的、造成這一事件的一些起始事件上，在時(shí)間序列上表現(xiàn)為由前向后推算。
旁推法就是利用類似項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推，用某一項(xiàng)目的歷史記錄對(duì)新的類似建設(shè)項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，當(dāng)然這還得充分考慮新環(huán)境的各種變化。比如使用北京最新的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)，來(lái)推算上海的相同或類似樓盤的價(jià)格變化趨勢(shì)。
這三種外推法在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析中都得到了廣泛的采用。
(一)適用范圍
適合于各種風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)。
(二)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性
1.主要優(yōu)點(diǎn)：
(1)在數(shù)據(jù)充足可靠的情況下簡(jiǎn)單易行;
(2)結(jié)果準(zhǔn)確率高。
2.局限性：
(1)由于歷史事件的前提和環(huán)境已發(fā)生了變化，不一定適用于今天或未來(lái);
(2)沒有考慮事件的因果關(guān)系，使外推結(jié)果可能產(chǎn)生較大偏差。為了修正這些偏差，有時(shí)必須在歷史數(shù)據(jù)的處理中加入專家或集體的經(jīng)驗(yàn)修正。
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