2009銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案

(總分100, 考試時間90分鐘)

　　一、單選題

　　以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)

　　1. 下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )。

　　A 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　B 按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

　　C 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

　　D 按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

　　答案:A

　　[解析] 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

　　本題考查對風(fēng)險分類的理解。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　答案:D

　　[解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

　　3. 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )。

　　A 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　B 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C 全面風(fēng)險管理模式階段

　　D 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　答案:D

　　[解析] 60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式;60年代后→負(fù)債風(fēng)險管理模式;70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式;80年代后→全面風(fēng)險管理模式。

　　4. 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是( )。

　　A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B 企業(yè)的目標(biāo)

　　C 全面風(fēng)險管理要素

　　D 企業(yè)的各個層級

　　答案:A

　　[解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。

　　5. 下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　答案:C

　　[解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。