46.C[解析]設計良好的關(guān)鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報告路徑等要素。其中，敏感性是指監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關(guān)，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。

　　47.A[解析]限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務活動的風險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋。

　　48.C[解析]進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

　　49.B[解析]商業(yè)銀行存貸比的各項存款包括企業(yè)存款、私營及個體存款、事業(yè)單位存款、機關(guān)團體部隊存款、居民儲蓄存款、保險公司存放、2009年1月1目前簽署的郵政儲蓄協(xié)議存款、住房公積金機構(gòu)存款、保證金存款、應解匯款及臨時存款等。

　　50.B[解析]商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營、為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護; 二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

　　51.B[解析]借款人的資產(chǎn)與負債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括：①確認借款人及家庭的人均;月收入和年薪收入情況;②調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況;③調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負債或擔保、家庭負債總額與家庭收入的比重情況等;①分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力。

　　52.C[解析]融資流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。

　　53.B[解析]情景分析是銀行對業(yè)務中潛在的重大操作風險事件進行分析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應的控制措施的方法：①要滿足全面性;②要滿足前瞻性;③要體現(xiàn)客觀性;④要具有動態(tài)性，要根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進行密切關(guān)注，必要時進行重新分析。

　　54.A[解析]一般準備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。

　　55.A[解析]流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結(jié)者”。

　　56.A[解析]外部審計機構(gòu)根據(jù)銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)的委托或授權(quán)對商業(yè)銀行進行審計時，應出示委托授權(quán)書，并依照委托授權(quán)書上規(guī)定的范圍進行審計。

　　57.B[解析]貸款組合內(nèi)的各筆貸款之前通常存在一定程度的相關(guān)性，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較大;如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關(guān)的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。

　　58.A[解析]客戶風險的內(nèi)生變量包括兩大類：基本面指標和財務指標�；�本面指標又分為：①品質(zhì)類指標;②實力類指標;③環(huán)境類指標。財務指標又分為：①償債能力指標;②盈利能力指標;③營運能力指標;④增長能力指標。

　　59.A[解析]風險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。

　　60.D[解析]流動性風險控制是根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)。

　　61.B[解析]系統(tǒng)性風險對貸款組合的信用風險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來：當宏觀經(jīng)濟因素發(fā)生不利變動時，有可能導致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風險損失。

　　62.B[解析]滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務。例如，高級管理層所需要的是高度概括的整體風險報告;前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告;風險管理委員會則通常要求風險管理部門提供最佳避險報告，以協(xié)助制定風險管理策略。

　　63.A[解析]2005年我國進行資產(chǎn)證券化首次試點后，曾于2006年至2008年以四大資產(chǎn)管理公司等為主體試行過不良資產(chǎn)證券化。2008年國際金融危機爆發(fā)后資產(chǎn)證券化業(yè)務暫停、后于2012年重啟，2016年4月19日發(fā)布的《不良貸款資產(chǎn)支持證券信息披露指引(試行)》則再度拉開了不良資產(chǎn)證券化的序幕。

　　64.D[解析]杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　65.C[解析]一些大型跨國銀行，在業(yè)務經(jīng)營上大多實行事業(yè)部模式，在風險管理組織架構(gòu)方面，一是在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作;二是在各事業(yè)部設立風險官和風險管理團隊.負責事業(yè)部范圍內(nèi)的風險管理工作。各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊對總部首席風險官和事業(yè)部負責人雙線報告，并對總部首席風險官直接負責，接受首席風險官的垂直管理，從而保證風險管理工作貫穿在各事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營管理中并保持獨立性。

　　66.B[解析]商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有：傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。

　　67.D[解析]良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。

　　68.A[解析]流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務的能力。

　　69.B[解析]專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生(或潛在)的重大風險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風險分析報告。專題報告應反映以下主要內(nèi)容：重大風險事項描述 (事由、時間、狀況等);發(fā)展趨勢及風險因素分析;已采取和擬采取的應對措施。

　　70.A[解析]隨著銀行對風險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設立首席風險官，具體負責組織實施銀行風險管理工作。首席風險官的聘任和解聘由董事會負責并及時向公眾披露。

　　71.B[解析]操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

　　72.A[解析]不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對10戶/項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

　　73.D[解析]商業(yè)銀行應設立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責監(jiān)督各項職責的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預算和實際支出、信息科技的整體狀況。

　　74.C[解析]選項C屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風險的外部因素。宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導致市場上流動性枯竭。

　　75.B[解析]在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備就分為三級。其中，三級流動性儲備中銀行將全部交易賬戶、部分持有待售組合、票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級流動性備付，在危機情況下流動性風險管理團隊可以申請對這部分資產(chǎn)進行變現(xiàn)。同時，流動性管理團隊對這部分組合的期限、信用等級、產(chǎn)品類型等可以提出相應的配置要求。

　　76.B[解析]資產(chǎn)負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關(guān)，同時也與業(yè)務期限密切相關(guān)。銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配。如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務，短期內(nèi)到期負債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會導致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風險。期限錯配的程度越大，這種潛在的流動性風險就越大。

　　77.A[解析]商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償。

　　78.A[解析]核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日3個月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。核心負債比例=核心負債/總負債×100%。

　　79.C[解析]在實踐中常采用“逾期90天以上貸款/不良貸款”這一比率，如果大于1，意味著銀行可能在某種程度上隱藏或延遲了“不良貸款”生成。

　　80.D[解析]新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理的對象包括商業(yè)銀行依托軟件開發(fā)的新產(chǎn)品/業(yè)務、通過產(chǎn)品屬性參數(shù)配置的新產(chǎn)品和通過業(yè)務研發(fā)的新產(chǎn)品。

　　81.C[解析]巴塞爾委員會2015年第四版《加強銀行公司治理的原則》強調(diào)，有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線。

　　82.C[解析]“假按揭”風險的主要表現(xiàn)形式有：①開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，或者未與商業(yè)銀行簽訂按揭貸款業(yè)務合作協(xié)議，未有任何承諾，與某些不法之徒相互勾結(jié)，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款。②以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。③以個人住房貸款方式參與不具真實、合法交易基礎的商業(yè)銀行債權(quán)置換或企業(yè)重組。④信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款。⑤所有借款人均為虛假購房，有些身份和住址不明。⑥開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制。

　　83.C[解析]中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求：①最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。②儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0—2.5%韻逆周期資本要求。③系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%。④以及針對特殊資產(chǎn)組合的特剮資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　84.C[解析]銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財務會計報告、各類風險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等。而銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

　　85.C[解析]商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期不低于1個月，最短生存期30天。

　　88.B[解析]災難性損失是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損灰。

　　87.B[解析]“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性。業(yè)務條線部門是第一道風險防線，它是風險的承擔者，應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口。風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。內(nèi)部審計是第三道風險防線。

　　88.D。[解析]操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表現(xiàn)形式主要有：人員因素方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。

　　89.D[解析]在外包管理的組織中，董事會負責審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;審議批準外包的風險管理制度;審議批準本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排;定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告;定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排，故選項D正確。選項A、C為外包管理團隊的職責，選項B是高級管理層的職責。

　　90.A[解析]在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失三大類。

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