二、多項選擇題

　　1.ABC[解析]商業(yè)銀行的董事會負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。評估信息科技及其風險管理工作的總體效果和效率。掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關(guān)風險能夠被識別、計量、監(jiān)測和控制。選項D屬于專門信息科技管理委員會的職責，選項E屬于信息科技部門的職責。

　　2.BCE[解析]流動性風險限額指標通常包括：流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性缺口率、核心負債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。選項A、D屬于操作風險限額指標。

　　3.AC[解析]通常，國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟資本限額。敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額。經(jīng)濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國別或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本，以防某一國家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟資本，超出銀行可以承受的范圍。

　　4.BDE[解析]風險限額的作用有：控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求。

　　5.BCD[解析]日常國別風險信息監(jiān)測應遵循完整性、獨立性和及時性原則。完整性是指應該收集全部的風險信息，對所有的可能會產(chǎn)生負面影響、提高銀行風險的信息都應該關(guān)注整理;獨立性是指在處理收集的信息時，應保證獨立性，不能因為主觀或其他原因而使收集到的信息有失公允;及時性是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。

　　6.ABCDE[解析]對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源。但事實上，信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。

　　7.AB[解析]商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮以下兩個方面的因素：客戶的債務承受能力和銀行的損失承受能力。

　　8.AD[解析]對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債兩方面，即流動性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場流動性風險和融資流動性風險兩個方面。

　　9.BCD[解析]風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和風險限額控制三個環(huán)節(jié)。

　　10.ABCDE[解析]良好的監(jiān)管標準是規(guī)范和檢驗銀行監(jiān)管工作的標桿。中國銀監(jiān)會總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗，明確提出良好銀行監(jiān)管的六條標準：①促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力;③對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制;④鼓勵公平競爭，反對無序競爭;⑤對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制;⑥高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

　　11.BC[解析]選項A，同業(yè)市場負債比例指標值越高，說明該銀行負債來源對同業(yè)市場依賴程度越高，通常情況下銀行負債結(jié)構(gòu)更不穩(wěn)定，流動性風險水平會較高。選項D，期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險就越大。選項E，融資集中度過高帶來的一個流動性風險是大額資金通常是對銀行的不利傳聞高度敏感，在壓力情景中最有可能流失。

　　12.ABCD[解析]流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險及其他風險引發(fā)的次生風險，但同時流動性風險又可能引發(fā)其他風險，或進一步加劇其他風險的嚴重程度，使銀行蒙受嚴重損失，甚至最終引發(fā)清償性風險。

　　13.ABCD[解析]新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務立項申請、需求設計、技術(shù)開發(fā)、測試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié).運用定量或定性方法對新產(chǎn)品/業(yè)務進行風險識別、評估和控制，并由風險管理等部門進行風險審查和監(jiān)督管理的過程。

　　14.ABCE[解析]在損失事件收集工作中。要堅持以下原則：①重要性，即在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關(guān)注和確認;②及時性，即及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計操作風險損失事件所導致的直接財務損失，避免因時效問題造成當期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確;③統(tǒng)一性，即操作風險損失事件的統(tǒng)計標準、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計結(jié)果客觀、準確和具有可比性;④謹慎性，即對操作風險損失事件進行確認時，要謹慎、客觀、公允地進行統(tǒng)計，準確計量損失金額。

　　15.ABCD[解析]信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。

　　16.BDE[解析]全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券。

　　17.BCDE[解析]反洗錢主要預防和打擊各種洗錢及相關(guān)犯罪活動，反洗錢的目的：①有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關(guān)犯罪;②有利于維護社會安全、社會信用;③有利于維護金融安全、經(jīng)濟安全;④有利于消除洗錢活動給金融機構(gòu)帶來的潛在金融風險和法律風險，促使金融機構(gòu)依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。

　　18.ABCDE[解析]有效的信用風險監(jiān)測體系應實現(xiàn)以下目標：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢;②監(jiān)測對合同條款的遵守情況;③評估抵(質(zhì))押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢;④識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類;⑤對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序。

　　19.ABDE[解析]行業(yè)環(huán)境風險因素主要包括經(jīng)濟周期因素、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。

　　20.ABCDE[解析]商業(yè)銀行以負債經(jīng)營為特色，其資本占比較低，因此承擔著巨大風險。相對而言，商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;④維持市場信心;⑤為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　21.ABCDE[解析]商業(yè)銀行外包活動存在以下情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。主要情形包括：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章;違反本機構(gòu)風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等;存在重大風險隱患;其他認定的情形。

　　22.BCDE[解析]監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性;②實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露;③引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督;④建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。

　　23.ABCDE[解析]商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的特殊機構(gòu)，為了有效識別、計量、監(jiān)測和控制風險，必須對其所面臨的各種風險進行正確分類。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險及戰(zhàn)略風險。

　　24.CDE[解析]目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據(jù)此計算信用風險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。

　　25.ABCDE[解析]其他個人零售貸款的風險包括：①借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;②借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學生等);③貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約;④抵押權(quán)益實現(xiàn)困難;⑤個人生產(chǎn)或者銷售活動失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。

　　26.BCD[解析]短期流動性風險計量指標有流動性比例、流動性覆蓋率及優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析(包括超額備付金率)。選項A、E屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標。

　　27.ABCDE[解析]商業(yè)銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好以下工作：業(yè)務外包風險評估、盡職調(diào)查、外包協(xié)議管理、外包服務承諾、分包風險管理、跨境外包管理和其他事項。

　　28.AB[解析]根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。

　　29.ABCE[解析]目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。

　　30.ABCDE[解析]超限額報告應包含以下內(nèi)容：超限額的程度、發(fā)生原因、可能持續(xù)的時間、相關(guān)建議、解決的時間表。

　　31.ABCDE[解析]風險管理的“三道防線”，指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作。并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性。“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性。

　　32.BD[解析]超額備付金率指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率，用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。

　　33.AC[解析]商業(yè)銀行應當關(guān)注外包服務提供商分包的風險，并在合同中明確以下事項：①服務提供商分包的規(guī)則;②分包服務提供商應當嚴格遵守主服務提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關(guān)條款;③主服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責;④不得將外包活動的主要業(yè)務分包。

　　34.ABCDE[解析]商業(yè)銀行應制定符合銀行總體業(yè)務規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運行計劃和信息科技風險評估計劃，確保配置足夠人力、財力資源，維持穩(wěn)定、安全的信息科技環(huán)境。包括以下要素：制定全面的信息科技風險管理策略;制定持續(xù)的風險識別和評估流程，確定信息科技中存在隱患的區(qū)域，評價風險對其業(yè)務的潛在影響，對風險進行排序，并確定風險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別(包括外包供應商、產(chǎn)品供應商和服務商);依據(jù)信息科技風險管理策略和風險評估結(jié)果，實施全面的風險防范措施;建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制;遵守境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于信息科技風險管理的要求，并防范因監(jiān)管差異所造成的風險。

　　35.ACE[解析]風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇�！安灰獙⑺�有雞蛋放在一個籃子里”的經(jīng)典投資格言形象地說明了這一方法。風險分散對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。一般而言，實現(xiàn)多樣化授信后，借款人的違約風險可視為相互獨立(除了共同的宏觀經(jīng)濟因素影響，例如經(jīng)濟危機引發(fā)的系統(tǒng)性風險)，能明顯降低商業(yè)銀行面臨的整體風險。實踐證明，多樣化投資分散風險的風險管理策略是行之有效的，但前提條件是有足夠多的相互獨立的投資形式。同時風險分散策略是有成本的，主要是分散投資增加交易成本。但與集中承擔風險可能造成的損失相比，風險分散策略的成本支出是值得考慮的。

　　36.ABCDE[解析]業(yè)務連續(xù)性管理應符合以下要求：評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響;采取系統(tǒng)恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能性，并通過應急安排和保險等方式降低影響;建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃;業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結(jié)果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認。

　　37.ABCDE[解析]商業(yè)銀行要結(jié)合監(jiān)管要求和本行實際，按照以風險識別、評估、計量、監(jiān)測、控制與報告為核心內(nèi)容的操作風險管理流程，建立健全覆蓋各業(yè)務條線和各管理層級的操作風險管理制度體系。

　　38.ABCDE[解析]集團授信限額管理一般分“三步走”：①根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信限額;②根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)最高授信限額的參考值;③分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時，使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　39.ADE[解析]收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等。B選項屬于資本類指標，C選項屬于風險類指標。

　　40.ABCDE[解析]國別風險識別的對象是發(fā)生國別風險事件或指標變動，判斷其程度與影響，以及判定銀行具體業(yè)務經(jīng)營有無國別風險敞口。通常。發(fā)生以下事件或指標變動，則認為發(fā)生了國別風險：①主權(quán)違約;②轉(zhuǎn)移事件;③貨幣貶值;④銀行業(yè)危機;⑤政治動蕩。

　　三、判斷題

　　1.A[解析]略。

　　2.B[解析]商業(yè)銀行的流動性主要取決于其業(yè)務組合、資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)、表內(nèi)外業(yè)務現(xiàn)金流狀態(tài)。引發(fā)流動性風險的因素可分為內(nèi)部和外部因素。但流動性風險不是單一因素形成，而是內(nèi)外部多種因素綜合作用或各種風險之間相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的結(jié)果。

　　3.B[解析]靜態(tài)模擬，通常考慮當前的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，分析對象是銀行短期內(nèi)的凈利息收入變動和基于假設利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當前資產(chǎn)負債表頭寸計算而得。動態(tài)模擬，這是在靜態(tài)模擬基礎上，考慮反映銀行經(jīng)營變化、業(yè)務增長、新產(chǎn)品、客戶行為(如提前還款率)等假設，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟價值變化的動態(tài)方法。

　　4.A，[解析]略。

　　5.B[解析]一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。

　　6.B[解析]操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

　　7.B[解析]外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配。

　　8.A E[解析]保證人的財務狀況、現(xiàn)金流量、或有負債、信用評級以及保證人目前所提供保證的數(shù)量/金額，都會影響保證人的償債能力。

　　9.B[解析]風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，不但需要跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況、風險產(chǎn)生的條件和導致的結(jié)果變化，而且還應當根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險進行及時識別、分析。

　　10.B[解析]盡管風險與損失有密切聯(lián)系，但風險并不等同于損失本身。嚴格地說，損失是一個事后概念，反映風險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，而風險卻是一個明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài).在風險的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。因此，風險和損失是兩個不同的概念，將風險等同于損失其危害在于：將發(fā)生損失之前的風險管理和損失真實發(fā)生之后的善后處置相混淆，會削弱風險管理的積極性和主動性，無法真正做到在經(jīng)營管理過程中將風險關(guān)口前移，主動防范和規(guī)避風險。

　　11.B[解析]風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”，即在規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領(lǐng)域獲得收益的機會。“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”說的是風險分散。

　　12.A[解析]略。

　　13.A[解析]銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財務會計報告、各類風險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等。而銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

　　14.B[解析]商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。在流動性覆蓋率低于100%時，應對出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補救措施等多方面因素進行分析。

　　15.A[解析]商業(yè)銀行應當建立客戶身份識別制度。通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施;第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

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