21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【　A　】。

　　A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值

　　B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值

　　C.以上任何一種都可以

　　D.以上都不對(duì)

　　22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：【　A　】。

　　A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估

　　B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

　　C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供

　　D.以上都不是

　　23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：【　C　】。

　　A.均值

　　B.方差

　　C.相關(guān)系數(shù)

　　D.以上都不是

　　24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【　A　】。

　　A.VaR模型

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.線性回歸模型

　　D.以上都不是

　　25.Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【　C　】。

　　A.均勻分布

　　B.二項(xiàng)分布

　　C.泊松分布

　　D.正態(tài)分布