41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：【　A　】。

　　A.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)*VaR

　　B.市場風險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3*VaR

　　C.市場風險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3*VaR

　　D.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)*VaR

　　42. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【　D　】。

　　A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動

　　B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長度

　　C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)依賴性強

　　D. 存在相當程度的模型風險

　　43.計算一個資產(chǎn)的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大?【　A　】。

　　A.第一種方案

　　B.第二種方案

　　C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大

　　D.無法確定

　　44.常用的風險價值建模技術不包括：【　D　】。

　　A.方差-協(xié)方差方法

　　B.歷史模擬

　　C.蒙特卡羅模擬

　　D.情景分析法

　　45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【　C　】。

　　A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險

　　B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動

　　C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動

　　D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動