14、清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括。( )。

　　A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、外部審計(jì) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D、監(jiān)測(cè)和報(bào)告 E、內(nèi)部審計(jì)

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　考生可以簡(jiǎn)單記憶為外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)。

　　15、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有( )。

　　A、業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃 B、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃 C、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃

　　D、訴訟應(yīng)答策略 E、回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案基本就包括這五項(xiàng)內(nèi)容。

　　16、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?( )

　　A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營(yíng)不善、決策失誤8、行業(yè)不景氣

　　C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐

　　E、貸款定價(jià)不合理

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的時(shí)候，個(gè)人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價(jià)是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。

　　17、在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系過(guò)程中，給出的四個(gè)主要輸入?yún)��?shù)中

　　相對(duì)可以忽略的是( )。

　　A、EAD B、LGD

　　C、M D、PD

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測(cè)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風(fēng)險(xiǎn)(EAD)、期限(M)，還要求考生對(duì)常用的這幾個(gè)指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們?cè)趶?fù)習(xí)過(guò)程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎�的，很少需要預(yù)測(cè)，這個(gè)參數(shù)相對(duì)可以忽略。

　　18、為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技

　　術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A、定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E、確定模型并實(shí)施

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向�！耙蚬�關(guān)系模型”的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

　　19、審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括( )。

　　A、股本凈回報(bào)率 B、資本充足率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率 E、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：BCD

　　AE中有收入因素，這兩個(gè)指標(biāo)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)。

　　20、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括( )。

　　A、資本充足率 B、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 C、正常貸款遷徙率

　　D、不良貸款遷徙率 E、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：CD

　　衡量風(fēng)險(xiǎn)的變化程度，這就是指動(dòng)態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出C、D是動(dòng)態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。