三、判斷題

　　1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的利率風險。

　　2.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。

　　3.F「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

　　4.F「解析」違約概率是事前檢驗的結(jié)果。

　　5.F「解析」貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成;貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷。

　　6.T「解析」風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

　　7.F「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。

　　8.T「解析」實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。

　　9.F「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。

　　10.F「解析」風險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。風險管理委員會是董事會下設機構(gòu)。

　　11.F「解析」風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險。沒有風險就沒有收益，規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領(lǐng)域獲得收益的機會和可能。風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。

　　12.F「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失(而非預期損失)的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。

　　14.T「解析」操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。

　　15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

　　16.T「解析」通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被院止和控制。

　　17.T「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。

　　18.F「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。

　　19.F「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進。

　　20.T「解析」風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。

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