21. 商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A.銀行的資產質量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內部有關風險水平

　　22. 下列哪些屬于Altman的Z評分模型中的財務比率? ( )

　　A.息前、稅前收益/總資產 B.股權市值/總負債賬面值

　　C.流動資金/總資產 D.銷售收入/總資產

　　E.留存收益/總資產

　　1 =(流動資產-流動負債)/ 總資產

　　X2 = 留存收益/總資產

　　X3 = 息稅前利潤/總資產

　　X4 = 股票市場價值/債務賬面價值

　　X5 = 銷售額/總資產

　　23. 關于資產流動性的以下說法，正確的是( )

　　A、資產流動性是商業(yè)銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　B、資產的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　C、資產流動性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金

　　D、一般從零售客戶和公司/機構客戶對商業(yè)銀行的資產流動性進行分析

　　E、商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度

　　24. 下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　25. 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有( )。

　　A.適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.制定風險集中限額

　　C.以零售資金作為銀行負債的主要來源

　　D.將貸款集中于房地產企業(yè)

　　E.以批發(fā)性質的資金作為銀行負債的主要來源

　　26. 目前最廣泛應用的信用風險評分模型是( )。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　27. 壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有( )。

　　A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

　　D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　性的假設);

　�、拊u估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

　　28. 商業(yè)銀行的經營原則有( )。

　　A.安全性 B.約束性 C.流動性

　　D.效益性 E.規(guī)模性

　　29. 以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容?( )

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機處理/決策流程

　　E.建設學習型組織

　　30. 我國銀行監(jiān)管領域所依托的主要法律包括( )。

　　A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《商業(yè)銀行法》

　　D.《行政許可法》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

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