三、判斷題

　　1. 基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　3. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反映出來(lái)。 ( )

　　4. 商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過(guò)去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 ( )

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。具體來(lái)說(shuō)，內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)。 ( )

　　6. 一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ( )

　　7. 商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的過(guò)程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序。任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類(lèi)型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)數(shù)據(jù)。( )

　　8. 商業(yè)銀行應(yīng)制定跨業(yè)務(wù)類(lèi)別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于已反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失，計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本。( )

　　9. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行遵守法規(guī)情況以及董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，并通過(guò)審計(jì)等手段對(duì)本行的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督。( )

　　10. 為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　11. 健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正五個(gè)要素。從運(yùn)行方面看，內(nèi)部控制是一個(gè)由決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評(píng)價(jià)、改進(jìn)五個(gè)環(huán)節(jié)組成的有機(jī)系統(tǒng)。( )

　　12. 貸款定價(jià)的公式是：貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+資本成本)/貸款額。( )

　　13. 目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過(guò)60%，這說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問(wèn)題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問(wèn)題。( )

　　14. 要清楚地認(rèn)識(shí)到，保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)充手段之一，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，最終還要靠商業(yè)銀行自身加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。( )

　　15. 業(yè)務(wù)外包能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對(duì)客戶(hù)和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。( )

　　答案解析

　　/ A/ B/ A/ A/ A/ B/ C/ B/ C/ B/ C/ D/ C/ D/ A/ D/ A/ B/ D / A/ B/ A/ A/ A/ D/ D/ B/ A/ A/ A/ C/ C/ D/ C/ B/ B/ D/ B/ B/ D/ C/ C/ B/ C/ A/ A/ D/ A/ A/ C/ B/ A/ A/ B/ C/ A/ B/ C/ C/ B/ A/ A/ D/ B/ B/ D/ D/ D/ A/ B/ C/ B/ A/ D/ D/ D/ A/ D/ C/ A/ C/ B/ B/ B/ C/ C/ C/ C/ A/ B/

　　ABCD/ ABCD/ ABC/ AD/ ACD/ AC/ ABCE/ BCD/ ABCE/ ABDE/ BCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ACDE/ ABDE/ ABCD/ ABDE/ ABE/ ABCDE/ ABE/ DE/ ABE/ ABCE/ ABC/ CDE/ ABDE/ ACD/ ABCDE/ ABCD/ ABD/ BC/ ACDE/ ABCE/ BCD/ ABC/ ABCE/ ABCDE/ CDE/ DE/

　　×/ √/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ √/ ×

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