第四章 市場風(fēng)險管理　考點自測解析

　　一、單項選擇題

　　1. 如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A. -1

　　B. 1

　　C. -0.1

　　D. 0.1

　　2. 對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是( )。

　　A. 利率風(fēng)險

　　B. 股票風(fēng)險

　　C. 匯率風(fēng)險

　　D. 商品風(fēng)險

　　3. 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是( )風(fēng)險。

　　A. 市場風(fēng)險

　　B. 操作風(fēng)險

　　C. 信用風(fēng)險

　　D. 價格風(fēng)險

　　4. 巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

　　A. 1

　　B. 2

　　C. 3

　　D. 4

　　5. 銀行中的( )承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　A. 董事會

　　B. 高管層

　　C. 監(jiān)事會

　　D. 股東大會

　　6. 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進(jìn)行管理。

　　A. 利率風(fēng)險

　　B. 匯率風(fēng)險

　　C. 商品價格風(fēng)險

　　D. 操作風(fēng)險

　　7. 下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是( )。

　　A. 公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　B. 公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

　　C. 若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

　　D. 若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

　　8. 下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　B. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　C. 按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　D. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　9. 下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　B. 總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

　　C. 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　D. 短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　10. ( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A. 名義價值

　　B. 市場價值

　　C. 公允價值

　　D. 市值重估價值

　　編輯推薦：

　　2011年上半年銀行從業(yè)資格考試時間調(diào)整公告

　　2011年銀行從業(yè)資格考試報考與備考專題