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　　第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，不正確的是(　)。

　　A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

　　D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是(　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　3. 在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過2萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過2萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過2萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過2萬元

　　4. 下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是(　)。

　　A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　5. 下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是(　)。

　　A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

　　B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

　　D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

　　6. 假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　)。

　　A.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　7. 下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是(　)。

　　A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

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