80�备鶕�《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法，下列說法正確的是( )。

　　A�狈沁`約風險暴露相關性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B�狈沁`約風險暴露相關性隨公司規(guī)模增加而降低

　　C�辟Y本要求為95%下特定風險暴露的非預期損失

　　D�逼谙拚{整隨期限增加而調整幅度增大

　　81�毕铝嘘P于信用風險的表述，不正確的是( )。

　　A�敝挥羞`約才能導致信用風險

　　B�毕啾刃庞蔑L險，市場風險數據更容易獲得

　　C�毙庞蔑L險范圍不僅限于貸款業(yè)務

　　D�毙畔⒉粚ΨQ可以引發(fā)信用風險

　　82�奔僭O資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資產(RWA)為( )億元。

　　A��12.5

　　B��10

　　C��2.5

　　D��1.25

　　83�痹趩我豢蛻粝揞~管理中，客戶所有者權益為1億元，杠桿系數為0.8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。

　　A��0.2

　　B��0.8

　　C��1.6

　　D��2.4

　　84�毕铝嘘P于市場風險的說法，不正確的是( )。

　　A�笔袌鲲L險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

　　B�笔袌鲲L險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C�笔袌鲲L險與其他風險相比，容易計量

　　D�便y行表內外都存在市場風險

　　85��2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入"信用卡第三方支付系統(tǒng)"，包括萬事達、維薩等機構在內的4 000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于( )引發(fā)的風險。

　　A�比藛T因素B�毕到y(tǒng)缺陷C�眱炔苛鞒藾�蓖獠渴录�

　　86�惫墒猩仙�，最可能會給銀行造成( )。

　　A�毙庞蔑L險B�辈僮黠L險C�甭曌u風險D�绷鲃有燥L險

　　87�蹦壳白钋‘數穆曌u風險管理方法是( )。

　　A�辈捎镁�確的定量分析方法

　　B�蓖菩腥�面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　C�卑凑诊L險大小，采取抓大放小的原則

　　D�辈扇∑降仍瓌t對待所有風險

　　88�备鶕�我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中操作風險損失率的計算公式為( )。

　　A�辈僮黠L險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額÷前一期凈利息收入與非利息收入之和的平均值

　　B�辈僮黠L險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額÷前三期凈利息收入與非利息收入之和的平均值

　　C�辈僮黠L險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額÷前一期凈利息收入與非利息收入之和

　　D�辈僮黠L險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額÷前三期凈利息收入與非利息收入之和

　　89�碑斣俅卧u價時，( )不包括在主要活動以內。

　　A�贝婵罴肮衽_業(yè)務B�敝饕�中間業(yè)務

　　C�眽馁~準備 D�庇嬎銠C信息系統(tǒng)

　　90�标P于現金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。

　　A�痹诤铣蓚鶆盏盅簜�券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

　　B�痹诂F金債務抵押債券(Cash CDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實際證券

　　C�痹诤铣蓚鶆盏盅簜�券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券

　　D�痹诂F金債務抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券

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