11.衍生產(chǎn)品的( )對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預(yù)期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的( )。

　　A.美元

　　B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　C.歐元

　　D.所有金融工具

　　13.銀行賬戶中的項目通常按照( )計價。

　　A.市場價格

　　B.模型定價

　　C.歷史成本

　　D.預(yù)期價格

　　14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了( )，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。

　　A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》

　　C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

　　D.《會計準(zhǔn)則第39號》

　　15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是( )。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.500

　　16.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將( );市場利率下降，銀行凈值將( )。

　　A-上升上升

　　B.下降下降

　　C.上升下降

　　D.下降上升

　　17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是( )。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.17%

　　D.8.7%

　　18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是( )。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　19.假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是()。

　　A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險

　　B.不良率較低說明風(fēng)險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

　　C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合

　　D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn)

　　20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.經(jīng)營管理能力

　　C.償債能力和償債意愿

　　D.所負(fù)銀行債務(wù)

　　2011銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》權(quán)威預(yù)測試卷

　　2011銀行從業(yè)資格《公共基礎(chǔ)》輔導(dǎo)筆記匯總